PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TJX с EBF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TJX и EBF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TJX и EBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Ennis, Inc. (EBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
71,622.52%
1,154.55%
TJX
EBF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

2.22

EBF:

0.56

Коэф-т Сортино

TJX:

3.15

EBF:

0.93

Коэф-т Омега

TJX:

1.40

EBF:

1.11

Коэф-т Кальмара

TJX:

4.32

EBF:

0.81

Коэф-т Мартина

TJX:

12.04

EBF:

1.95

Индекс Язвы

TJX:

3.10%

EBF:

5.92%

Дневная вол-ть

TJX:

16.85%

EBF:

20.54%

Макс. просадка

TJX:

-64.60%

EBF:

-73.10%

Текущая просадка

TJX:

-4.09%

EBF:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$138.34B

EBF:

$553.36M

EPS

TJX:

$4.24

EBF:

$1.57

Цена/прибыль

TJX:

29.02

EBF:

13.55

PEG коэффициент

TJX:

2.51

EBF:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$56.42B

EBF:

$299.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$26.82B

EBF:

$88.35M

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$7.41B

EBF:

$53.55M

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 31.85%, что значительно выше, чем у EBF с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции EBF по среднегодовой доходности: 15.29% против 11.06% соответственно.


TJX

С начала года

31.85%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

10.62%

1 год

34.66%

5 лет

16.80%

10 лет

15.29%

EBF

С начала года

10.40%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

7.73%

1 год

9.85%

5 лет

6.07%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TJX c EBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.220.56
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.150.93
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.11
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.320.81
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 12.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.041.95
TJX
EBF

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа EBF равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и EBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22
0.56
TJX
EBF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и EBF

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности EBF в 16.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.20%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%0.86%
EBF
Ennis, Inc.
16.92%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%1.98%

Просадки

Сравнение просадок TJX и EBF

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, что меньше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и EBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.09%
-7.55%
TJX
EBF

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и EBF

The TJX Companies, Inc. (TJX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Ennis, Inc. (EBF) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.49%
3.88%
TJX
EBF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и EBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab