PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TJX с EBF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TJX и EBF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TJX и EBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Ennis, Inc. (EBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73,856.37%
1,091.65%
TJX
EBF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

1.56

EBF:

0.64

Коэф-т Сортино

TJX:

2.34

EBF:

1.03

Коэф-т Омега

TJX:

1.29

EBF:

1.13

Коэф-т Кальмара

TJX:

2.52

EBF:

0.94

Коэф-т Мартина

TJX:

8.12

EBF:

2.77

Индекс Язвы

TJX:

3.42%

EBF:

4.86%

Дневная вол-ть

TJX:

17.83%

EBF:

20.91%

Макс. просадка

TJX:

-64.59%

EBF:

-73.10%

Текущая просадка

TJX:

-1.09%

EBF:

-12.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$141.00B

EBF:

$548.42M

EPS

TJX:

$4.26

EBF:

$1.58

Цена/прибыль

TJX:

29.44

EBF:

13.35

PEG коэффициент

TJX:

2.88

EBF:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$96.37B

EBF:

$301.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$40.89B

EBF:

$89.93M

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$10.50B

EBF:

$53.38M

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у EBF с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции EBF по среднегодовой доходности: 15.36% против 10.09% соответственно.


TJX

С начала года

4.14%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

9.68%

1 год

30.67%

5 лет

26.81%

10 лет

15.36%

EBF

С начала года

-6.86%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

-8.79%

1 год

13.36%

5 лет

9.97%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и EBF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c EBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TJX: 1.74
EBF: 0.64
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TJX: 2.59
EBF: 1.03
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TJX: 1.32
EBF: 1.13
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TJX: 2.78
EBF: 0.94
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 9.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TJX: 9.00
EBF: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа EBF равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и EBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74
0.64
TJX
EBF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и EBF

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности EBF в 18.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.20%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
EBF
Ennis, Inc.
18.04%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%

Просадки

Сравнение просадок TJX и EBF

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и EBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09%
-12.19%
TJX
EBF

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и EBF

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 6.82%, в то время как у Ennis, Inc. (EBF) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.82%
7.97%
TJX
EBF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и EBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab