PortfoliosLab logo
Сравнение TJX с EBF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TJX и EBF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TJX и EBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Ennis, Inc. (EBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74,487.26%
983.84%
TJX
EBF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

1.91

EBF:

0.48

Коэф-т Сортино

TJX:

2.80

EBF:

0.81

Коэф-т Омега

TJX:

1.35

EBF:

1.11

Коэф-т Кальмара

TJX:

3.28

EBF:

0.53

Коэф-т Мартина

TJX:

10.58

EBF:

1.89

Индекс Язвы

TJX:

3.43%

EBF:

5.88%

Дневная вол-ть

TJX:

19.03%

EBF:

23.31%

Макс. просадка

TJX:

-64.60%

EBF:

-73.10%

Текущая просадка

TJX:

-3.14%

EBF:

-17.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$140.43B

EBF:

$474.99M

EPS

TJX:

$4.25

EBF:

$1.52

Коэффициент P/E

TJX:

29.53

EBF:

11.86

Коэффициент PEG

TJX:

2.92

EBF:

3.36

Коэффициент P/S

TJX:

2.49

EBF:

1.20

Коэффициент P/B

TJX:

16.70

EBF:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$56.36B

EBF:

$301.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$17.25B

EBF:

$89.93M

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$7.41B

EBF:

$69.86M

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у EBF с доходностью -12.16%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции EBF по среднегодовой доходности: 16.16% против 9.33% соответственно.


TJX

С начала года

5.03%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

11.45%

1 год

34.55%

5 лет

24.10%

10 лет

16.16%

EBF

С начала года

-12.16%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-10.72%

1 год

8.49%

5 лет

8.34%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и EBF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c EBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TJX: 1.91
EBF: 0.48
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TJX: 2.80
EBF: 0.81
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TJX: 1.35
EBF: 1.11
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TJX: 3.28
EBF: 0.53
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TJX: 10.58
EBF: 1.89

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа EBF равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и EBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
0.48
TJX
EBF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и EBF

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EBF в 19.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
EBF
Ennis, Inc.
19.38%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%

Просадки

Сравнение просадок TJX и EBF

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, что меньше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и EBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.14%
-17.18%
TJX
EBF

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и EBF

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.96%, в то время как у Ennis, Inc. (EBF) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
12.74%
TJX
EBF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и EBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию