Сравнение TIT.MI с BCH-USD
TIT.MI (Telecom Italia S.p.A.) is a stock, while BCH-USD (Bitcoin Cash) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, TIT.MI returned 10.94%/yr vs -17.49%/yr for BCH-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIT.MI и BCH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIT.MI торгуется в EUR, в то время как BCH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCH-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIT.MI показывает доходность 42.66%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -58.57%.
TIT.MI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 12.11%
- С начала года
- 42.66%
- 6 месяцев
- 46.89%
- 1 год
- 93.25%
- 3 года*
- 43.57%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- -0.92%
BCH-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -46.73%
- С начала года
- -58.57%
- 6 месяцев
- -56.10%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- -17.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIT.MI и BCH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIT.MI Telecom Italia S.p.A. | 42.66% | 108.35% | -16.18% | 36.01% | -50.18% | 17.75% | -30.34% | 15.13% | -32.92% | -14.58% |
BCH-USD Bitcoin Cash | -58.57% | 21.76% | 81.79% | 155.17% | -76.15% | 35.10% | 54.19% | 41.05% | -94.19% | 484.03% |
Correlation
The correlation between TIT.MI and BCH-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIT.MI vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск
TIT.MI
BCH-USD
Сравнение TIT.MI c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIT.MI | BCH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.94 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.15 | -0.60 | +7.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.38 | -1.80 | +22.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIT.MI | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | -0.58 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.21 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.06 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TIT.MI и BCH-USD
Максимальная просадка TIT.MI за все время составила -94.85%, примерно равная максимальной просадке BCH-USD в -97.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIT.MI и BCH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIT.MI | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -97.77% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -62.31% | +49.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.26% | -66.60% | +31.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.55% | -86.54% | +20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.95% | -93.31% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.19% | -85.52% | +31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 24.32% | -19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIT.MI и BCH-USD
Текущая волатильность для Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI) составляет 5.18%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что TIT.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIT.MI | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 19.06% | -13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 45.93% | -26.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.44% | 53.72% | -24.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.49% | 67.74% | -27.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.97% | 93.89% | -55.92% |
Часто задаваемые вопросы
TIT.MI and BCH-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TIT.MI и BCH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор