PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISPX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISPXVWNAX
Дох-ть с нач. г.25.67%18.14%
Дох-ть за 1 год37.28%30.38%
Дох-ть за 3 года9.75%7.71%
Дох-ть за 5 лет15.73%13.66%
Дох-ть за 10 лет13.31%10.97%
Коэф-т Шарпа2.932.76
Коэф-т Сортино3.753.74
Коэф-т Омега1.571.52
Коэф-т Кальмара4.464.43
Коэф-т Мартина20.4018.92
Индекс Язвы1.85%1.60%
Дневная вол-ть12.87%10.97%
Макс. просадка-55.16%-57.51%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISPX и VWNAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISPX и VWNAX

С начала года, TISPX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции VWNAX по среднегодовой доходности: 13.31% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.06%
9.41%
TISPX
VWNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и VWNAX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISPX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 20.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.40
VWNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в 18.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.92

Сравнение коэффициента Шарпа TISPX и VWNAX

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.76
TISPX
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и VWNAX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VWNAX в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.17%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.60%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и VWNAX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TISPX
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и VWNAX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
3.59%
TISPX
VWNAX