Сравнение TISPX с VWNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TISPX и VWNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и VWNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -3.66% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -0.49% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции VWNAX по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.41% соответственно.
TISPX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.89%
VWNAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и VWNAX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISPX vs. VWNAX — Ранг доходности на риск
TISPX
VWNAX
Сравнение TISPX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | VWNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.65 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.58 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 7.18 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и VWNAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и VWNAX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности VWNAX в 11.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.44% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.61% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и VWNAX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и VWNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -57.51% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.85% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -22.70% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -37.42% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -5.21% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -9.05% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.62% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и VWNAX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.54% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.91% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.77% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.05% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.39% | -0.34% |