PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с TISBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEXRXTISBX
Дох-ть с нач. г.15.85%19.37%
Дох-ть за 1 год34.28%40.10%
Дох-ть за 3 года-5.92%0.95%
Дох-ть за 5 лет4.68%10.01%
Дох-ть за 10 лет2.45%8.99%
Коэф-т Шарпа2.051.81
Коэф-т Сортино2.902.55
Коэф-т Омега1.361.32
Коэф-т Кальмара0.871.38
Коэф-т Мартина12.0610.71
Индекс Язвы2.88%3.71%
Дневная вол-ть16.95%21.96%
Макс. просадка-61.00%-58.62%
Текущая просадка-17.28%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VEXRX и TISBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и TISBX

С начала года, VEXRX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 2.45% против 8.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.75%
17.21%
VEXRX
TISBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и TISBX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXRX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEXRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.06
TISBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 10.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.71

Сравнение коэффициента Шарпа VEXRX и TISBX

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
1.81
VEXRX
TISBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и TISBX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TISBX в 1.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.54%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.48%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и TISBX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -58.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и TISBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.28%
0
VEXRX
TISBX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и TISBX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 5.23%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
7.22%
VEXRX
TISBX