PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEXRX с TISBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXRX с TISBX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXRX или TISBX.

Корреляция

Корреляция между VEXRX и TISBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.19

TISBX:

-0.05

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.13

TISBX:

0.06

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.98

TISBX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.12

TISBX:

-0.05

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-0.43

TISBX:

-0.15

Индекс Язвы

VEXRX:

10.99%

TISBX:

11.60%

Дневная вол-ть

VEXRX:

23.57%

TISBX:

23.18%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

TISBX:

-63.05%

Текущая просадка

VEXRX:

-28.81%

TISBX:

-20.91%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 1.54% против 3.03% соответственно.

VEXRX

С начала года

-4.16%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-14.59%

1 год

-4.50%

5 лет

4.92%

10 лет

1.54%

TISBX

С начала года

-5.29%

1 месяц

13.02%

6 месяцев

-15.39%

1 год

-1.17%

5 лет

9.37%

10 лет

3.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEXRX и TISBX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и TISBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и TISBX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TISBX в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.57%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		1.93%1.83%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и TISBX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и TISBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и TISBX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 6.49% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...