PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPA.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPA.L с TI5G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L).

TIPA.L и TI5G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPA.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 29 июл. 2016 г.. TI5G.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPA.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPA.L и TI5G.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIPA.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc		0.09%6.81%2.09%3.51%-12.46%5.91%11.05%0.73%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		-0.05%13.68%2.86%9.08%-13.99%4.33%7.24%3.39%
Разные валюты инструментов

TIPA.L торгуется в USD, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIPA.L показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью -0.05%.

TIPA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.25%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.30%
1 год
2.57%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

TI5G.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.72%
3 года*
7.10%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с TIPA.L:
TIPA.L с VTIPTIPA.L с GLDTIPA.L с TIPG.LTIPA.L с IGIL.LTIPA.L с GILG.LTIPA.L с ITPA.LTIPA.L с VAGU.L
Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с SDIA.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с VTIPTI5G.L с SUKC.L

Сравнение комиссий TIPA.L и TI5G.L

TIPA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
TIPA.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

TIPA.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPA.L
Ранг доходности на риск TIPA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPA.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPA.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPA.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPA.LTI5G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.80

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.19

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.37

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

3.22

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPA.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPA.L на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TI5G.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPA.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPA.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.24

+0.16

Корреляция

Корреляция между TIPA.L и TI5G.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPA.L и TI5G.L

TIPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

TTM20252024202320222021202020192018
TIPA.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.91%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%

Просадки

Сравнение просадок TIPA.L и TI5G.L

Максимальная просадка TIPA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки TI5G.L в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPA.L и TI5G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPA.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.11%

-5.63%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-1.55%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

-5.63%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.36%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-1.04%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.48%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPA.L и TI5G.L

Текущая волатильность для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) составляет 1.34%, в то время как у iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что TIPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPA.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.34%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

5.13%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

8.35%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

9.67%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

9.84%

-3.49%