PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP5.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIP5.L с IUIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).

TIP5.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIP5.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIP5.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		0.76%6.22%4.87%4.28%-2.74%5.48%4.88%4.87%0.56%0.01%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-8.54%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%22.99%

Доходность по периодам

С начала года, TIP5.L показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%.

TIP5.L

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.81%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
3.97%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-6.57%
1 год
29.81%
3 года*
26.91%
5 лет*
17.83%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с TIP5.L:
TIP5.L с SGOVTIP5.L с EIMI.LTIP5.L с TIPG.LTIP5.L с AGGG.LTIP5.L с GILG.LTIP5.L с HPRO.LTIP5.L с TI5G.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Сравнение комиссий TIP5.L и IUIT.L

TIP5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TIP5.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP5.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIP5.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.81

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.68

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

5.14

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP5.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP5.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP5.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIP5.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.02

+0.02

Корреляция

Корреляция между TIP5.L и IUIT.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP5.L и IUIT.L

Дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.89%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.01%3.27%2.99%1.03%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIP5.L и IUIT.L

Максимальная просадка TIP5.L за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP5.L и IUIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TIP5.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.55%

-33.46%

+27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-17.03%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.21%

-33.46%

+28.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-13.18%

+12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-6.08%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

5.57%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP5.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) составляет 0.80%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TIP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIP5.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

6.61%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

15.16%

-13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

24.00%

-21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

23.41%

-20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

22.47%

-19.29%