PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIP5.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIP5.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIP5.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
0.76%6.22%4.87%4.28%-2.74%5.48%4.88%4.87%0.56%0.01%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
-1.59%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%15.52%

Доходность по периодам

С начала года, TIP5.L показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%.


TIP5.L

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.81%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.47%
10 лет*

ISAC.L

1 день
2.98%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.99%
1 год
22.01%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий TIP5.L и ISAC.L

TIP5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TIP5.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP5.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIP5.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.97

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.44

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

9.75

-0.82

TIP5.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP5.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP5.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIP5.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.63

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.70

+0.34

Корреляция

Корреляция между TIP5.L и ISAC.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP5.L и ISAC.L

Дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
5.89%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.01%3.27%2.99%1.03%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIP5.L и ISAC.L

Максимальная просадка TIP5.L за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP5.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TIP5.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.55%

-33.82%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-11.58%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.21%

-26.07%

+20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-5.55%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-4.74%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.21%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP5.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) составляет 0.80%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что TIP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIP5.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

5.71%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

9.25%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

15.59%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

15.47%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

15.88%

-12.70%