PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIH.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIH.TO с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) is a stock, while CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) is Money Market fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, TIH.TO returned 30.31%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TIH.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIH.TO показывает доходность 37.47%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.

TIH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
4.69%
С начала года
37.47%
6 месяцев
40.08%
1 год
94.05%
3 года*
30.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
21.54%

CASH.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.23%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIH.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		37.47%48.42%-0.52%20.67%-13.29%2.78%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.84%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Correlation

The correlation between TIH.TO and CASH.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toromont Industries Ltd.

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с TIH.TO:
TIH.TO с FTT.TOTIH.TO с WJX.TOTIH.TO с SPYTIH.TO с CP.TOTIH.TO с ENB.TOTIH.TO с CCL-B.TOTIH.TO с NKE
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

TIH.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIH.TO
Ранг доходности на риск TIH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIH.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIH.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIH.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIH.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIH.TOCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
10.38

-6.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.99
32.63

-27.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

7.50

-5.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.67

112.00

-103.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.63

470.40

-439.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIH.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIH.TO на текущий момент составляет 4.03, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIH.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIH.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

10.38

-6.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

5.52

-4.90

Просадки

Сравнение просадок TIH.TO и CASH.TO

Максимальная просадка TIH.TO за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIH.TO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIH.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-0.80%

-49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-0.02%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-0.06%

-18.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-0.00%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.00%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TIH.TO и CASH.TO

Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TIH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIH.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

0.06%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

0.13%

+18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

0.22%

+23.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

0.61%

+20.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

0.61%

+22.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIH.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность TIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		0.93%1.25%1.69%1.48%1.60%1.19%1.39%1.53%1.70%1.38%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

TIH.TO and CASH.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIH.TO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор