Сравнение QQQ с TIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или TIEIX.
Основные характеристики
| QQQ | TIEIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.79% | 26.17% |
| Дох-ть за 1 год | 36.91% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | 9.89% | 8.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.42% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.39% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 9.81 | 19.81 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 13.10% |
| Макс. просадка | -82.98% | -55.55% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между QQQ и TIEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и TIEIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQ показывает доходность 25.79%, а TIEIX немного выше – 26.17%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции TIEIX по среднегодовой доходности: 18.39% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и TIEIX
QQQ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQ c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и TIEIX
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TIEIX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 1.17% | 1.47% | 1.58% | 1.21% | 1.44% | 1.79% | 2.04% | 1.70% | 1.98% | 2.07% | 1.82% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и TIEIX
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и TIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и TIEIX
Invesco QQQ (QQQ) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.