PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQ с TIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQ и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ (QQQ) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.78%
14.08%
QQQ
TIEIX

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 24.04%, что значительно ниже, чем у TIEIX с доходностью 26.31%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции TIEIX по среднегодовой доходности: 18.03% против 12.75% соответственно.


QQQ

С начала года

24.04%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

10.78%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

20.99%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

TIEIX

С начала года

26.31%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

14.08%

1 год

33.62%

5 лет (среднегодовая)

15.25%

10 лет (среднегодовая)

12.75%

Основные характеристики


QQQTIEIX
Коэф-т Шарпа1.762.58
Коэф-т Сортино2.353.30
Коэф-т Омега1.321.50
Коэф-т Кальмара2.253.93
Коэф-т Мартина8.1817.28
Индекс Язвы3.74%1.95%
Дневная вол-ть17.36%13.03%
Макс. просадка-82.98%-55.55%
Текущая просадка-1.62%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQ и TIEIX

QQQ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQQ и TIEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQ c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.762.58
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.353.30
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.50
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.253.93
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.1817.28
QQQ
TIEIX

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа TIEIX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.58
QQQ
TIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и TIEIX

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TIEIX в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.16%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и TIEIX

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и TIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.62%
-0.28%
QQQ
TIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и TIEIX

Invesco QQQ (QQQ) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
4.17%
QQQ
TIEIX