Сравнение TI5G.L с VEMT.L
TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while VEMT.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TI5G.L returned 2.89%/yr vs 3.40%/yr for VEMT.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TI5G.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for VEMT.L.
Доходность
Сравнение доходности TI5G.L и VEMT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TI5G.L показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VEMT.L с доходностью 1.55%.
TI5G.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
VEMT.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TI5G.L и VEMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.07% | 5.70% | 4.60% | 3.62% | -3.69% | 5.28% | 4.05% | 3.05% | -0.77% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.55% | 4.07% | 8.08% | 3.44% | -5.19% | -0.56% | 2.53% | 9.67% | 7.50% |
Correlation
The correlation between TI5G.L and VEMT.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between TI5G.L and VEMT.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI5G.L vs. VEMT.L — Ранг доходности на риск
TI5G.L
VEMT.L
Сравнение TI5G.L c VEMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TI5G.L | VEMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 2.44 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 6.86 | +10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TI5G.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.42 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.30 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TI5G.L и VEMT.L
Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки VEMT.L в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и VEMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI5G.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -14.64% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -4.31% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | -8.59% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.63% | -11.41% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.50% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -5.88% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.53% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI5G.L и VEMT.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI5G.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.33% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 4.50% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 6.11% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 8.13% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 9.15% | -5.92% |
Сравнение комиссий TI5G.L и VEMT.L
TI5G.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VEMT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI5G.L и VEMT.L
Дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности VEMT.L в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.85% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% | 0.00% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.92% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.44% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
TI5G.L and VEMT.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TI5G.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5G.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for VEMT.L.
TI5G.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VEMT.L is Emerging Markets Bonds. TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for TI5G.L and 0.25% for VEMT.L.
Подберите оптимальное распределение для TI5G.L и VEMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор