Сравнение TI5G.L с IWDA.L
TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, TI5G.L returned 2.89%/yr vs 13.06%/yr for IWDA.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TI5G.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности TI5G.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TI5G.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TI5G.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.24%.
TI5G.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам TI5G.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.07% | 5.70% | 4.60% | 3.62% | -3.69% | 5.28% | 4.05% | 3.05% | -0.77% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.24% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 22.29% | -2.13% |
Correlation
The correlation between TI5G.L and IWDA.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI5G.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
TI5G.L
IWDA.L
Сравнение TI5G.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TI5G.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 4.25 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 15.98 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TI5G.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.33 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TI5G.L и IWDA.L
Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI5G.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -26.18% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -6.37% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | -18.91% | +17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.63% | -18.91% | +13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.10% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -3.39% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.70% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI5G.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI5G.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 3.39% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 8.83% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 11.60% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 14.49% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 15.51% | -12.28% |
Сравнение комиссий TI5G.L и IWDA.L
TI5G.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI5G.L и IWDA.L
Дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.85% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
TI5G.L and IWDA.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TI5G.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5G.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
TI5G.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWDA.L is Global Equities. TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.12% for TI5G.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для TI5G.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор