Сравнение THYM с EVYM
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and EVYM (Eaton Vance High Income Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. THYM charges 0.32%/yr vs 0.40%/yr for EVYM.
Доходность
Сравнение доходности THYM и EVYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THYM показывает доходность 3.74%, а EVYM немного выше – 3.89%.
THYM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVYM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.28%
- С начала года
- 3.89%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и EVYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.74% | 0.25% |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 3.89% | 0.53% |
Correlation
The correlation between THYM and EVYM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. EVYM — Ранг доходности на риск
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVYM
Сравнение THYM c EVYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYM | EVYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYM и EVYM
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки EVYM в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и EVYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | EVYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -6.08% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.88% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.38% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и EVYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | EVYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 3.67% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 5.89% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 5.89% | -1.60% |
Сравнение комиссий THYM и EVYM
THYM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EVYM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и EVYM
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности EVYM в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 4.82% | 3.72% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.57% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and EVYM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for EVYM.
EVYM has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 2.57% for THYM.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.40% for EVYM.
Подберите оптимальное распределение для THYM и EVYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор