Сравнение THYAX с SHOYX
THYAX (Touchstone High Yield Fund) and SHOYX (American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, THYAX returned 4.64%/yr vs 6.32%/yr for SHOYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYAX charges 1.21%/yr vs 0.75%/yr for SHOYX.
Доходность
Сравнение доходности THYAX и SHOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYAX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у SHOYX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции THYAX уступали акциям SHOYX по среднегодовой доходности: 4.64% против 6.32% соответственно.
THYAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.64%
SHOYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам THYAX и SHOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYAX Touchstone High Yield Fund | 1.71% | 7.02% | 6.25% | 12.69% | -11.00% | 4.65% | 3.98% | 14.24% | -3.19% | 6.70% |
SHOYX American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y | 2.27% | 9.52% | 8.69% | 11.30% | -8.20% | 8.82% | 6.49% | 12.34% | -1.20% | 7.32% |
Correlation
The correlation between THYAX and SHOYX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.74 |
The correlation between THYAX and SHOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYAX vs. SHOYX — Ранг доходности на риск
THYAX
SHOYX
Сравнение THYAX c SHOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone High Yield Fund (THYAX) и American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYAX | SHOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.95 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 5.16 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.25 | 26.52 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYAX | SHOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 3.62 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.16 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.40 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок THYAX и SHOYX
Максимальная просадка THYAX за все время составила -31.49%, что больше максимальной просадки SHOYX в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYAX и SHOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYAX | SHOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.49% | -24.66% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -2.00% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.79% | -3.67% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -12.31% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.22% | -24.66% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.11% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -1.88% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.39% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYAX и SHOYX
Touchstone High Yield Fund (THYAX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что THYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYAX | SHOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.78% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.08% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 2.84% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.32% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.12% | +0.30% |
Сравнение комиссий THYAX и SHOYX
THYAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SHOYX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYAX и SHOYX
Дивидендная доходность THYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что сопоставимо с доходностью SHOYX в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOYX American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y | 6.28% | 6.97% | 5.67% | 5.62% | 4.38% | 5.43% | 6.30% | 6.17% | 6.36% | 5.79% | 6.63% | 5.19% |
THYAX Touchstone High Yield Fund | 6.31% | 5.69% | 5.92% | 5.75% | 5.12% | 4.42% | 4.73% | 4.88% | 5.28% | 4.55% | 4.92% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
THYAX and SHOYX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THYAX has higher volatility (0.82%) compared to SHOYX (0.78%). In terms of maximum drawdown, THYAX dropped -31.49% vs SHOYX's -24.66%.
SHOYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THYAX и SHOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор