Сравнение THU.TO с XTOT.TO
THU.TO (TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF) and XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. THU.TO is actively managed, while XTOT.TO is passively managed. Over the past year, THU.TO returned 17.33% vs 22.16% for XTOT.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THU.TO и XTOT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THU.TO показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у XTOT.TO с доходностью 12.24%.
THU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 13.34%
XTOT.TO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 12.24%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THU.TO и XTOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THU.TO TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF | 8.52% | 15.13% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 12.24% | 16.84% |
Correlation
The correlation between THU.TO and XTOT.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between THU.TO and XTOT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THU.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск
THU.TO
XTOT.TO
Сравнение THU.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF (THU.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THU.TO | XTOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.31 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.76 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THU.TO и XTOT.TO
Максимальная просадка THU.TO за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THU.TO и XTOT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THU.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -9.64% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.64% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -3.32% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -1.77% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.86% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности THU.TO и XTOT.TO
TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF (THU.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) имеют волатильность 3.24% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THU.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.41% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 10.70% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 13.81% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 13.41% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 13.41% | +3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THU.TO и XTOT.TO
Дивидендная доходность THU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности XTOT.TO в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THU.TO TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF | 0.98% | 1.05% | 1.25% | 1.20% | 1.42% | 1.00% | 1.28% | 1.21% | 1.66% | 1.54% | 1.37% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.83% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THU.TO and XTOT.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and iShares.
Подберите оптимальное распределение для THU.TO и XTOT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор