PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNMX с TSSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNMX с TSSIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

THNMX (Thornburg New Mexico Intermediate Municipal Fund) and TSSIX (Thornburg Strategic Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Thornburg. Over the past 10 years, THNMX returned 1.27%/yr vs 2.09%/yr for TSSIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. THNMX charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for TSSIX.

Доходность

Сравнение доходности THNMX и TSSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg New Mexico Intermediate Municipal Fund (THNMX) и Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNMX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у TSSIX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции THNMX уступали акциям TSSIX по среднегодовой доходности: 1.27% против 2.09% соответственно.

THNMX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.06%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.70%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.27%

TSSIX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.58%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.49%
1 год
6.37%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNMX и TSSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THNMX
Thornburg New Mexico Intermediate Municipal Fund		1.08%5.08%1.10%3.52%-6.39%0.11%3.47%4.68%1.40%2.04%
TSSIX
Thornburg Strategic Municipal Income Fund		2.07%5.62%3.77%5.51%-8.30%1.50%4.03%5.99%1.04%4.21%

Correlation

The correlation between THNMX and TSSIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2009 г.

0.83

The correlation between THNMX and TSSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg New Mexico Intermediate Municipal Fund

Thornburg Strategic Municipal Income Fund

Часто сравнивают с THNMX:
THNMX с AFBTHNMX с BATVXTHNMX с ATOIXTHNMX с DFSMXTHNMX с DFABXTHNMX с APUSXTHNMX с THIMX
Часто сравнивают с TSSIX:
TSSIX с SGHCTSSIX с MUCTSSIX с LTMFXTSSIX с TINGXTSSIX с TVAFXTSSIX с TLDIXTSSIX с TSIIX

Доходность на риск

THNMX vs. TSSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNMX
Ранг доходности на риск THNMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TSSIX
Ранг доходности на риск TSSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSSIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNMX c TSSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg New Mexico Intermediate Municipal Fund (THNMX) и Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNMXTSSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.51

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
4.11

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.66

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.60

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

9.65

-1.51

THNMX vs. TSSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNMX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSSIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNMX и TSSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNMX и TSSIX

Максимальная просадка THNMX за все время составила -9.86%, что меньше максимальной просадки TSSIX в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNMX и TSSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNMXTSSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.86%

-12.64%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-2.46%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.52%

-4.67%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.86%

-12.64%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.86%

-12.64%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.14%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-1.97%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.66%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности THNMX и TSSIX

Thornburg New Mexico Intermediate Municipal Fund (THNMX) и Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) имеют волатильность 0.71% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNMXTSSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.70%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.85%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

2.55%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

3.62%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

3.48%

-0.69%

Сравнение комиссий THNMX и TSSIX

THNMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSSIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNMX и TSSIX

Дивидендная доходность THNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TSSIX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THNMX
Thornburg New Mexico Intermediate Municipal Fund		2.95%3.86%3.13%1.75%1.42%1.45%1.68%2.44%2.53%2.41%2.07%2.35%
TSSIX
Thornburg Strategic Municipal Income Fund		4.13%5.27%4.42%2.86%2.48%2.08%2.61%2.95%2.76%2.65%2.40%2.63%

Часто задаваемые вопросы

THNMX and TSSIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNMX has higher volatility (0.71%) compared to TSSIX (0.70%). In terms of maximum drawdown, THNMX dropped -9.86% vs TSSIX's -12.64%.

THNMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNMX и TSSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор