PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIMX с THIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIMX с THIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THIMX (Thornburg Intermediate Municipal Fund) and THIFX (Thornburg Limited Term Income Fund) are both mutual funds - THIMX is a Municipal Bonds fund managed by Thornburg, while THIFX is a Short-Term Bond fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, THIMX returned 2.00%/yr vs 2.44%/yr for THIFX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.77% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности THIMX и THIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THIMX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у THIFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции THIMX уступали акциям THIFX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.44% соответственно.

THIMX

1 день
0.15%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.42%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.00%

THIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.93%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.80%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIMX и THIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		1.61%5.97%2.45%4.88%-6.63%1.00%3.81%5.86%0.70%3.61%
THIFX
Thornburg Limited Term Income Fund		0.67%6.81%4.35%5.65%-7.50%-1.07%7.38%5.37%0.99%2.27%

Correlation

The correlation between THIMX and THIFX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г.

0.60

The correlation between THIMX and THIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Intermediate Municipal Fund

Thornburg Limited Term Income Fund

Часто сравнивают с THIMX:
THIMX с TINGXTHIMX с TGVIXTHIMX с THOIXTHIMX с THDIXTHIMX с LTMFXTHIMX с TVAFXTHIMX с TIBIX
Часто сравнивают с THIFX:
THIFX с TSSIXTHIFX с THOIXTHIFX с TIBAXTHIFX с DHEAXTHIFX с DHEIXTHIFX с LCCMXTHIFX с TGVAX

Доходность на риск

THIMX vs. THIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIMX
Ранг доходности на риск THIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
THIFX
Ранг доходности на риск THIFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIMX c THIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIMXTHIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.14

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
3.38

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.42

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.25

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

10.68

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIMX vs. THIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIMX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа THIFX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIMX и THIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIMXTHIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.14

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.40

0.00

Просадки

Сравнение просадок THIMX и THIFX

Максимальная просадка THIMX за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки THIFX в -10.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIMX и THIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIMXTHIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-10.91%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-1.50%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.32%

-2.49%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-10.91%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.22%

-10.91%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.59%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-1.13%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.46%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности THIMX и THIFX

Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что THIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIMXTHIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.70%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.55%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

2.27%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

3.25%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

2.66%

+0.62%

Сравнение комиссий THIMX и THIFX

И THIMX, и THIFX имеют комиссию равную 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIMX и THIFX

Дивидендная доходность THIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что сопоставимо с доходностью THIFX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THIFX
Thornburg Limited Term Income Fund		3.68%3.79%3.79%2.53%1.96%1.31%3.03%3.13%2.34%1.87%1.88%2.01%
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		3.68%4.82%4.03%2.60%2.40%2.25%2.39%2.62%2.48%2.18%2.04%2.08%

Часто задаваемые вопросы

THIMX and THIFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIMX has higher volatility (0.80%) compared to THIFX (0.70%). In terms of maximum drawdown, THIMX dropped -10.22% vs THIFX's -10.91%.

THIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIMX и THIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор