Сравнение THD с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
THD и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 16.27% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 3.09% против 9.19% соответственно.
THD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.09%
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и VPL
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
THD vs. VPL — Ранг доходности на риск
THD
VPL
Сравнение THD c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.95 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.58 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.91 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 11.94 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.95 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.41 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.54 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между THD и VPL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и VPL
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.89% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок THD и VPL
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -55.49% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.33% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -31.09% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -33.90% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -10.28% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -11.71% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.25% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и VPL
iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 10.58% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 10.59% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 14.73% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 20.49% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 16.81% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.10% | +4.40% |