PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THD с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THD с VPL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).

THD и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THD или VPL.

Корреляция

Корреляция между THD и VPL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THD и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THD:

-0.04

VPL:

0.33

Коэф-т Сортино

THD:

0.11

VPL:

0.56

Коэф-т Омега

THD:

1.01

VPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

THD:

-0.03

VPL:

0.35

Коэф-т Мартина

THD:

-0.09

VPL:

1.04

Индекс Язвы

THD:

13.24%

VPL:

5.53%

Дневная вол-ть

THD:

24.27%

VPL:

19.12%

Макс. просадка

THD:

-64.22%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

THD:

-32.95%

VPL:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: -0.37% против 4.78% соответственно.

THD

С начала года

-6.54%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

-11.99%

1 год

-0.53%

5 лет

-0.31%

10 лет

-0.37%

VPL

С начала года

8.40%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

4.24%

1 год

6.61%

5 лет

8.35%

10 лет

4.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THD и VPL

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

THD
iShares MSCI Thailand ETF
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THD и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг риск-скорректированной доходности THD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THD c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и VPL

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VPL в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THD
iShares MSCI Thailand ETF		3.37%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.09%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок THD и VPL

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THD и VPL

Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...