Сравнение TGVIX с FAOIX
TGVIX (Thornburg International Equity I) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TGVIX returned 10.78%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TGVIX charges 0.90%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности TGVIX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции TGVIX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 7.40% соответственно.
TGVIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.78%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам TGVIX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 12.30% | 34.20% | 11.60% | 16.01% | -16.74% | 7.59% | 22.64% | 29.09% | -19.85% | 25.52% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between TGVIX and FAOIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2001 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between TGVIX and FAOIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGVIX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
TGVIX
FAOIX
Сравнение TGVIX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVIX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.35 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | -0.60 | +9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | -0.28 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.23 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TGVIX и FAOIX
Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGVIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -59.86% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -7.28% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.03% | -13.98% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -36.33% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -36.33% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.85% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -14.20% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.96% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVIX и FAOIX
Thornburg International Equity I (TGVIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGVIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 0.00% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 4.08% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 9.20% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.74% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.70% | -0.01% |
Сравнение комиссий TGVIX и FAOIX
TGVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVIX и FAOIX
Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.26% | 3.67% | 6.91% | 2.37% | 2.01% | 14.20% | 3.11% | 6.36% | 1.76% | 17.06% | 1.90% | 18.62% |
Часто задаваемые вопросы
TGVIX and FAOIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGVIX has higher volatility (3.92%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TGVIX dropped -56.19% vs FAOIX's -59.86%.
TGVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGVIX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор