PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVFX с TFFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVFX с TFFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Focused Fund (TFFYX).

TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TFFYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVFX и TFFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Focused Fund (TFFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVFX и TFFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%
TFFYX
Touchstone Focused Fund		-6.34%16.00%18.91%25.12%-18.18%26.77%24.70%35.68%-7.44%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, TGVFX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у TFFYX с доходностью -6.34%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции TFFYX по среднегодовой доходности: 17.80% против 12.68% соответственно.

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%

TFFYX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-4.00%
1 год
12.06%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.55%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Growth Opportunities Fund

Touchstone Focused Fund

Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SENCXTGVFX с SWRLX
Часто сравнивают с TFFYX:
TFFYX с FSKAXTFFYX с TEGAXTFFYX с DHAMXTFFYX с TMCPXTFFYX с PTSGXTFFYX с SAGWXTFFYX с GQEIX

Сравнение комиссий TGVFX и TFFYX

TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TFFYX в 0.86%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
TFFYX
Touchstone Focused Fund

Доходность на риск

TGVFX vs. TFFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TFFYX
Ранг доходности на риск TFFYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFFYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFFYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFFYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFFYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFFYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVFX c TFFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Focused Fund (TFFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVFXTFFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.68

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.10

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

4.11

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVFX vs. TFFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVFX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа TFFYX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVFX и TFFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVFXTFFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между TGVFX и TFFYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVFX и TFFYX

Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности TFFYX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%
TFFYX
Touchstone Focused Fund		2.59%2.42%1.09%1.23%3.30%5.84%5.71%12.50%5.34%7.15%1.41%3.03%

Просадки

Сравнение просадок TGVFX и TFFYX

Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки TFFYX в -54.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и TFFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVFXTFFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.41%

-54.62%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-11.61%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-27.18%

-13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-31.91%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-8.72%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-10.05%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.11%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVFX и TFFYX

Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Touchstone Focused Fund (TFFYX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVFXTFFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.59%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.46%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

18.20%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

16.83%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

18.21%

+5.29%