PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRO.TO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRO.TO с TTP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and TTP.TO (TD Canadian Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - TGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD, while TTP.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index. TGRO.TO is actively managed, while TTP.TO is passively managed. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 13.41%/yr vs 15.27%/yr for TTP.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRO.TO charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for TTP.TO.

Доходность

Сравнение доходности TGRO.TO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у TTP.TO с доходностью 12.18%.

TGRO.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.30%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.15%
1 год
26.43%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.10%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.37%
1 год
37.19%
3 года*
24.27%
5 лет*
15.27%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRO.TO и TTP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		10.65%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%2,565.79%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		12.18%31.96%20.92%11.66%-5.76%25.31%7.33%

Correlation

The correlation between TGRO.TO and TTP.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.74

The correlation between TGRO.TO and TTP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Growth ETF Portfolio

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с VCN.TOTTP.TO с TPU.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с XDIV.TOTTP.TO с VCE.TO

Доходность на риск

TGRO.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRO.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRO.TOTTP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.92

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.75

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.96

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

18.30

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRO.TO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRO.TO на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTP.TO равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRO.TO и TTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRO.TOTTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.92

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.89

-0.79

Просадки

Сравнение просадок TGRO.TO и TTP.TO

Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и TTP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRO.TOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-37.03%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-9.43%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-12.21%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-16.44%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.34%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.04%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRO.TO и TTP.TO

Текущая волатильность для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) составляет 3.29%, в то время как у TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRO.TOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.55%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

10.43%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

12.79%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

13.21%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

994.74%

14.85%

+979.89%

Сравнение комиссий TGRO.TO и TTP.TO

TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TTP.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRO.TO и TTP.TO

Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности TTP.TO в 1.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.77%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		1.86%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Часто задаваемые вопросы

TGRO.TO and TTP.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TTP.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TTP.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TGRO.TO.

TGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while TTP.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 0.05% for TTP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и TTP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор