PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGRNX с DBLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGRNX и DBLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRNX и DBLFX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund
-0.50%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%
DBLFX
DoubleLine Core Fixed Income Fund
-0.95%7.54%3.04%6.44%-12.76%-0.34%5.61%7.99%0.97%

Доходность по периодам

С начала года, TGRNX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у DBLFX с доходностью -0.95%.


TGRNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.91%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*

DBLFX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.07%
1 год
3.42%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Green Bond Fund

DoubleLine Core Fixed Income Fund

Сравнение комиссий TGRNX и DBLFX

TGRNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DBLFX в 0.47%.


Доходность на риск

TGRNX vs. DBLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DBLFX
Ранг доходности на риск DBLFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRNX c DBLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGRNXDBLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.95

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.38

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.35

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

4.46

+2.72

TGRNX vs. DBLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRNX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа DBLFX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRNX и DBLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGRNXDBLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.95

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.34

Корреляция

Корреляция между TGRNX и DBLFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRNX и DBLFX

Дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DBLFX в 4.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund
3.97%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%0.00%0.00%
DBLFX
DoubleLine Core Fixed Income Fund
4.40%4.87%5.22%4.66%3.99%3.12%3.17%3.42%3.35%2.90%2.95%3.59%

Просадки

Сравнение просадок TGRNX и DBLFX

Максимальная просадка TGRNX за все время составила -17.85%, примерно равная максимальной просадке DBLFX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRNX и DBLFX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGRNXDBLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.85%

-17.09%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.86%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-17.09%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.54%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-2.58%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.86%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRNX и DBLFX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) составляет 1.13%, в то время как у DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что TGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGRNXDBLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.54%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.42%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

3.96%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

5.20%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

4.27%

+0.57%