PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFI.TO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFI.TO с TTP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO).

TGFI.TO и TTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TTP.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFI.TO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFI.TO и TTP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		-1.15%5.71%4.24%8.24%-14.35%2.16%2.60%0.86%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		4.44%31.96%20.92%11.66%-5.76%25.31%6.32%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, TGFI.TO показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у TTP.TO с доходностью 4.44%.

TGFI.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.71%
1 год
3.28%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.44%
6 месяцев
10.70%
1 год
34.93%
3 года*
21.22%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Income ETF

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с TGFI.TO:
TGFI.TO с TQGD.TOTGFI.TO с ZUAG.TOTGFI.TO с FFIX.NEOTGFI.TO с HAF.TOTGFI.TO с NUBF.TOTGFI.TO с VBG.NEOTGFI.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с TPU.TOTTP.TO с VCN.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с VCE.TOTTP.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий TGFI.TO и TTP.TO

TGFI.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TTP.TO в 0.05%.

TGFI.TO
TD Active Global Income ETF
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

TGFI.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFI.TO
Ранг доходности на риск TGFI.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFI.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFI.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFI.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFI.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFI.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFI.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFI.TOTTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.28

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.88

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.23

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

14.40

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFI.TO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFI.TO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа TTP.TO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFI.TO и TTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFI.TOTTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.28

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.15

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.85

-0.74

Корреляция

Корреляция между TGFI.TO и TTP.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFI.TO и TTP.TO

Дивидендная доходность TGFI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности TTP.TO в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		5.29%5.31%5.92%5.82%4.38%3.93%3.11%0.26%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		2.00%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TGFI.TO и TTP.TO

Максимальная просадка TGFI.TO за все время составила -22.03%, что меньше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFI.TO и TTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFI.TOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.03%

-37.03%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-10.99%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-16.44%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-4.46%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-3.38%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.47%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFI.TO и TTP.TO

Текущая волатильность для TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) составляет 1.32%, в то время как у TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что TGFI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFI.TOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

5.77%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

11.03%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

15.40%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

13.13%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

14.82%

-5.18%