PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFI.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFI.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

TGFI.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFI.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFI.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		-0.95%5.71%4.24%8.24%-14.35%2.16%2.60%0.86%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, TGFI.TO показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

TGFI.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.31%
1 год
3.49%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Income ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с TGFI.TO:
TGFI.TO с TQGD.TOTGFI.TO с ZUAG.TOTGFI.TO с FFIX.NEOTGFI.TO с HAF.TOTGFI.TO с NUBF.TOTGFI.TO с VGAB.NEOTGFI.TO с VBG.NEO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий TGFI.TO и TEC.TO

TGFI.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

TGFI.TO
TD Active Global Income ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

TGFI.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFI.TO
Ранг доходности на риск TGFI.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFI.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFI.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFI.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFI.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFI.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.78

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.11

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

3.23

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFI.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFI.TO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC.TO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFI.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFI.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.81

-0.69

Корреляция

Корреляция между TGFI.TO и TEC.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFI.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность TGFI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		5.28%5.31%5.92%5.82%4.38%3.93%3.11%0.26%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок TGFI.TO и TEC.TO

Максимальная просадка TGFI.TO за все время составила -22.03%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFI.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFI.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.03%

-35.31%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-17.52%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-35.31%

+18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-13.33%

+10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-8.17%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

6.04%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFI.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) составляет 1.34%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что TGFI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFI.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

6.96%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

13.47%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

24.30%

-19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

22.31%

-15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

23.92%

-14.29%