PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGB с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TGB с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taseko Mines Limited (TGB) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности TGB и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taseko Mines Limited (TGB) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGB и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGB
Taseko Mines Limited		17.49%191.75%38.57%-4.76%-28.29%55.30%175.00%1.48%-79.70%173.38%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, TGB показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции TGB превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 29.59% против 14.46% соответственно.

TGB

1 день
-1.77%
1 месяц
-17.19%
С начала года
17.49%
6 месяцев
58.71%
1 год
199.55%
3 года*
57.26%
5 лет*
29.73%
10 лет*
29.59%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taseko Mines Limited

Gold

Часто сравнивают с TGB:
TGB с COPXTGB с USARTGB с QQQTGB с INUVTGB с FSLRTGB с NVDATGB с SCHD
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

TGB vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGB
Ранг доходности на риск TGB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGB c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taseko Mines Limited (TGB) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGBGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.03

1.72

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.13

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.37

2.64

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.82

9.67

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGB vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGB на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGB и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGBGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.72

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.23

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.64

-0.66

Корреляция

Корреляция между TGB и GC=F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TGB и GC=F

Максимальная просадка TGB за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGB и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

TGBGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-44.36%

-54.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.47%

-17.73%

-17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.27%

-20.43%

-44.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.76%

-20.87%

-69.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.64%

-11.58%

-40.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.56%

-13.03%

-68.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

4.83%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TGB и GC=F

Taseko Mines Limited (TGB) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что TGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGBGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.42%

11.34%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.39%

24.65%

+24.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

27.83%

+38.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.63%

17.97%

+44.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.91%

16.37%

+49.54%