PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TGB с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TGB и GC=F составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TGB и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taseko Mines Limited (TGB) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.00%
1,108.00%
TGB
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGB:

-0.24

GC=F:

2.58

Коэф-т Сортино

TGB:

0.07

GC=F:

3.30

Коэф-т Омега

TGB:

1.01

GC=F:

1.46

Коэф-т Кальмара

TGB:

-0.17

GC=F:

5.21

Коэф-т Мартина

TGB:

-0.55

GC=F:

13.28

Индекс Язвы

TGB:

27.00%

GC=F:

3.14%

Дневная вол-ть

TGB:

61.72%

GC=F:

16.07%

Макс. просадка

TGB:

-98.58%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

TGB:

-84.58%

GC=F:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, TGB показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 25.84%. За последние 10 лет акции TGB превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 12.08% против 9.51% соответственно.


TGB

С начала года

9.28%

1 месяц

-13.47%

6 месяцев

-11.30%

1 год

-14.86%

5 лет

47.37%

10 лет

12.08%

GC=F

С начала года

25.84%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

21.93%

1 год

38.89%

5 лет

12.59%

10 лет

9.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGB и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGB
Ранг риск-скорректированной доходности TGB, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGB c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taseko Mines Limited (TGB) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TGB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGB: -0.29
GC=F: 2.58
Коэффициент Сортино TGB, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGB: -0.03
GC=F: 3.30
Коэффициент Омега TGB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGB: 1.00
GC=F: 1.46
Коэффициент Кальмара TGB, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TGB: -0.23
GC=F: 5.21
Коэффициент Мартина TGB, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGB: -0.63
GC=F: 13.28

Показатель коэффициента Шарпа TGB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGB и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
2.58
TGB
GC=F

Просадки

Сравнение просадок TGB и GC=F

Максимальная просадка TGB за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGB и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.23%
-0.54%
TGB
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности TGB и GC=F

Taseko Mines Limited (TGB) имеет более высокую волатильность в 25.10% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что TGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.10%
7.26%
TGB
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab