Сравнение TGB с BTC-USD

С начала года, TGB показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции TGB уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 12.08% против 80.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taseko Mines Limited (TGB) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGB и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка TGB за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGB и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Taseko Mines Limited (TGB) имеет более высокую волатильность в 25.15% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что TGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.