PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFRN.L с CU71.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFRN.L с CU71.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) and CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index while CU71.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TFRN.L returned 3.60%/yr vs 0.40%/yr for CU71.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TFRN.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CU71.L.

Доходность

Сравнение доходности TFRN.L и CU71.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TFRN.L торгуется в USD, в то время как CU71.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU71.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TFRN.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у CU71.L с доходностью -0.38%.

TFRN.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.85%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

CU71.L

1 день
0.30%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.30%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFRN.L и CU71.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFRN.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc		1.58%4.11%5.44%4.93%2.04%-0.15%0.57%1.48%
CU71.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.38%7.47%2.04%3.77%-9.39%-2.00%6.49%4.48%

Correlation

The correlation between TFRN.L and CU71.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TFRN.L:
TFRN.L с UB74.LTFRN.L с IDTM.LTFRN.L с SLVR.LTFRN.L с 3USL.LTFRN.L с BBLL.LTFRN.L с BBM3.LTFRN.L с IB01.L
Часто сравнивают с CU71.L:
CU71.L с TPSA.ASCU71.L с BSVCU71.L с CNDX.ASCU71.L с TIPCU71.L с SMHCU71.L с SHYCU71.L с SGLN.L

Доходность на риск

TFRN.L vs. CU71.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFRN.L
Ранг доходности на риск TFRN.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFRN.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFRN.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFRN.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFRN.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFRN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CU71.L
Ранг доходности на риск CU71.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU71.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU71.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU71.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU71.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU71.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFRN.L c CU71.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFRN.LCU71.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.69

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.08

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.12

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

1.25

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.35

3.62

+30.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFRN.L vs. CU71.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFRN.L на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CU71.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFRN.L и CU71.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFRN.LCU71.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.69

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.40

0.06

+2.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.25

+1.22

Просадки

Сравнение просадок TFRN.L и CU71.L

Максимальная просадка TFRN.L за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки CU71.L в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFRN.L и CU71.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFRN.LCU71.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-14.89%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-2.63%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-3.58%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.97%

-14.09%

+13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.81%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-3.52%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.91%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TFRN.L и CU71.L

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) составляет 0.50%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что TFRN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CU71.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFRN.LCU71.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.55%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

3.55%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

4.73%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

6.44%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

6.08%

-4.19%

Сравнение комиссий TFRN.L и CU71.L

TFRN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CU71.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFRN.L и CU71.L

Ни TFRN.L, ни CU71.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TFRN.L and CU71.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU71.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU71.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.

TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TFRN.L and 0.07% for CU71.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFRN.L и CU71.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор