PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLO с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLOVRIG
Дох-ть с нач. г.2.62%3.53%
Дох-ть за 1 год5.46%7.47%
Дох-ть за 3 года3.23%4.00%
Дох-ть за 5 лет2.23%3.32%
Коэф-т Шарпа15.179.41
Дневная вол-ть0.36%0.80%
Макс. просадка-5.01%-13.04%
Текущая просадка0.00%-0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между TFLO и VRIG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и VRIG

С начала года, TFLO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 3.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
16.03%
25.92%
TFLO
VRIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Сравнение комиссий TFLO и VRIG

TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.


VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLO c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 15.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0015.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 59.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0059.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.5014.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 139.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00139.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 932.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00932.79
VRIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 20.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0020.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.504.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 62.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0062.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 276.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00276.12

Сравнение коэффициента Шарпа TFLO и VRIG

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 15.17, что выше коэффициента Шарпа VRIG равного 9.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TFLO и VRIG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.0016.002024FebruaryMarchAprilMayJune
15.17
9.41
TFLO
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и VRIG

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности VRIG в 5.76%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.29%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
5.76%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и VRIG

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.12%-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.12%
TFLO
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и VRIG

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.11%, в то время как у Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.11%
0.28%
TFLO
VRIG