PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFFYX с TGVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFFYX с TGVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX).

TFFYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 февр. 1999 г.. TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TFFYX и TGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFFYX и TGVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFFYX
Touchstone Focused Fund		-6.34%16.00%18.91%25.12%-18.18%26.77%24.70%35.68%-7.44%14.19%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, TFFYX показывает доходность -6.34%, что значительно выше, чем у TGVFX с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции TFFYX уступали акциям TGVFX по среднегодовой доходности: 12.68% против 17.80% соответственно.

TFFYX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-4.00%
1 год
12.06%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.55%
10 лет*
12.68%

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Focused Fund

Touchstone Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с TFFYX:
TFFYX с FSKAXTFFYX с TEGAXTFFYX с DHAMXTFFYX с PTSGXTFFYX с TMCPXTFFYX с GQEIXTFFYX с SAGWX
Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SENCXTGVFX с SWRLX

Сравнение комиссий TFFYX и TGVFX

TFFYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TGVFX в 1.25%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
TFFYX
Touchstone Focused Fund

Доходность на риск

TFFYX vs. TGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFFYX
Ранг доходности на риск TFFYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFFYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFFYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFFYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFFYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFFYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFFYX c TGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFFYXTGVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.91

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.26

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

4.36

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFFYX vs. TGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFFYX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGVFX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFFYX и TGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFFYXTGVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между TFFYX и TGVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFFYX и TGVFX

Дивидендная доходность TFFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности TGVFX в 21.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFFYX
Touchstone Focused Fund		2.59%2.42%1.09%1.23%3.30%5.84%5.71%12.50%5.34%7.15%1.41%3.03%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%

Просадки

Сравнение просадок TFFYX и TGVFX

Максимальная просадка TFFYX за все время составила -54.62%, что меньше максимальной просадки TGVFX в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFYX и TGVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFFYXTGVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.62%

-69.41%

+14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-16.01%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-40.77%

+13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

-40.77%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-12.75%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-22.83%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.61%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TFFYX и TGVFX

Текущая волатильность для Touchstone Focused Fund (TFFYX) составляет 5.59%, в то время как у Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что TFFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFFYXTGVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.74%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

13.06%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

22.45%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

24.02%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

23.50%

-5.29%