Сравнение TFC с SPG
TFC (Truist Financial Corporation) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. TFC operates in Banks - Regional (Financial Services), while SPG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, TFC returned 8.09%/yr vs 5.58%/yr for SPG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TFC и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFC показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции TFC превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 8.09% против 5.58% соответственно.
TFC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 10.46%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 8.09%
SPG
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 28.17%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам TFC и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | 10.46% | 19.05% | 23.72% | -8.59% | -23.53% | 26.08% | -11.16% | 34.55% | -10.24% | 8.66% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 26.23% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between TFC and SPG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1993 г. | 0.40 |
The correlation between TFC and SPG shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TFC:
$66.34B
SPG:
$74.10B
TFC:
$4.30
SPG:
$19.29
TFC:
12.39
SPG:
11.84
TFC:
1.45
SPG:
0.47
TFC:
2.25
SPG:
7.48
TFC:
$30.47B
SPG:
$6.65B
TFC:
$19.17B
SPG:
$5.71B
TFC:
$6.99B
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFC vs. SPG — Ранг доходности на риск
TFC
SPG
Сравнение TFC c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFC | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.20 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 15.09 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFC и SPG
Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFC | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -77.00% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -11.54% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -24.32% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.11% | -45.84% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -77.00% | +17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | 0.00% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -13.80% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 3.21% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFC и SPG
Truist Financial Corporation (TFC) и Simon Property Group, Inc. (SPG) имеют волатильность 6.69% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFC | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.96% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 15.38% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 19.44% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 26.46% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 37.13% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFC и SPG
Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SPG в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 3.85% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
TFC Truist Financial Corporation | 3.91% | 4.23% | 4.79% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.45% | 2.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFC и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFC и SPG
TFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
TFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
TFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
TFC and SPG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPG has higher volatility (6.96%) compared to TFC (6.69%). In terms of maximum drawdown, TFC dropped -66.56% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFC и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор