PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFC с SPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TFC и SPG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TFC с SPG

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Truist Financial Corporation (TFC) и Simon Property Group, Inc. (SPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFC или SPG.

Доходность

Сравнение доходности TFC и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFC:

0.25

SPG:

0.51

Коэф-т Сортино

TFC:

0.43

SPG:

0.72

Коэф-т Омега

TFC:

1.06

SPG:

1.10

Коэф-т Кальмара

TFC:

0.11

SPG:

0.47

Коэф-т Мартина

TFC:

0.45

SPG:

1.56

Индекс Язвы

TFC:

9.48%

SPG:

7.26%

Дневная вол-ть

TFC:

31.43%

SPG:

27.55%

Макс. просадка

TFC:

-66.56%

SPG:

-77.00%

Текущая просадка

TFC:

-30.30%

SPG:

-15.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFC:

$51.44B

SPG:

$59.12B

EPS

TFC:

-$0.19

SPG:

$6.29

Коэффициент PEG

TFC:

1.94

SPG:

8.74

Коэффициент P/S

TFC:

4.46

SPG:

9.86

Коэффициент P/B

TFC:

0.88

SPG:

19.95

Общая выручка (12 мес.)

TFC:

$13.36B

SPG:

$5.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFC:

$5.98B

SPG:

$4.96B

EBITDA (12 мес.)

TFC:

-$2.23B

SPG:

$4.63B

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции TFC превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 3.91% против 3.46% соответственно.

TFC

С начала года

-7.21%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-16.07%

1 год

7.35%

3 года

-0.46%

5 лет

8.25%

10 лет

3.91%

SPG

С начала года

-7.83%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

-11.37%

1 год

11.39%

3 года

19.98%

5 лет

30.68%

10 лет

3.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Truist Financial Corporation

Simon Property Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFC и SPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFC
Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFC c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и SPG

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что сопоставимо с доходностью SPG в 5.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFC
Truist Financial Corporation		5.30%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%
SPG
Simon Property Group, Inc.		5.26%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%

Просадки

Сравнение просадок TFC и SPG

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и SPG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и SPG

Текущая волатильность для Truist Financial Corporation (TFC) составляет 8.22%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что TFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B20212022202320242025
4.90B
1.47B
(TFC) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFC и SPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Truist Financial Corporation и Simon Property Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
-50.6%
81.4%
(TFC) Валовая рентабельность
(SPG) Валовая рентабельность
TFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.48B при выручке в 4.90B, что соответствует валовой рентабельности в -50.6%.

SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

TFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 4.90B, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 727.62M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.

TFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 4.90B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 414.53M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.