PortfoliosLab logo
Сравнение TFC с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TFC и JPM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TFC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2,112.45%
9,110.54%
TFC
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFC:

0.74

JPM:

1.86

Коэф-т Сортино

TFC:

1.31

JPM:

2.58

Коэф-т Омега

TFC:

1.15

JPM:

1.38

Коэф-т Кальмара

TFC:

0.46

JPM:

4.32

Коэф-т Мартина

TFC:

3.90

JPM:

12.32

Индекс Язвы

TFC:

5.01%

JPM:

3.55%

Дневная вол-ть

TFC:

26.32%

JPM:

23.58%

Макс. просадка

TFC:

-66.56%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

TFC:

-25.93%

JPM:

-3.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFC:

$58.34B

JPM:

$684.49B

EPS

TFC:

-$4.86

JPM:

$17.99

PEG коэффициент

TFC:

1.94

JPM:

4.78

Общая выручка (12 мес.)

TFC:

$13.97B

JPM:

$131.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFC:

$13.39B

JPM:

$130.92B

EBITDA (12 мес.)

TFC:

$2.00B

JPM:

$99.40B

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.80% против 18.77% соответственно.


TFC

С начала года

-1.38%

1 месяц

-6.43%

6 месяцев

8.14%

1 год

22.60%

5 лет

-0.88%

10 лет

5.80%

JPM

С начала года

0.58%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

18.37%

1 год

45.14%

5 лет

15.12%

10 лет

18.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFC и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TFC
Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.741.86
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.312.58
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.38
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.464.32
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.9012.32
TFC
JPM

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.74
1.86
TFC
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и JPM

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности JPM в 2.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFC
Truist Financial Corporation
4.86%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.00%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок TFC и JPM

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-25.93%
-3.67%
TFC
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и JPM

Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.46%
5.36%
TFC
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию