PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TFC с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TFC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.93% против 19.77% соответственно.


TFC

1 день
-1.45%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
2.08%
1 год
25.11%
3 года*
19.93%
5 лет*
0.01%
10 лет*
6.93%

JPM

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.68%
1 год
15.18%
3 года*
31.87%
5 лет*
15.45%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFC и JPM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFC
Truist Financial Corporation
-1.64%19.05%23.72%-8.59%-23.53%26.08%-11.16%34.55%-10.24%8.66%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-5.73%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between TFC and JPM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.59

The correlation between TFC and JPM shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFC:

$60.06B

JPM:

$840.48B

EPS

TFC:

$4.28

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

TFC:

11.07

JPM:

14.27

Коэффициент PEG

TFC:

1.30

JPM:

1.58

Коэффициент P/S

TFC:

2.01

JPM:

2.95

Коэффициент P/B

TFC:

1.01

JPM:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

TFC:

$30.47B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFC:

$19.17B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

TFC:

$6.99B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Truist Financial Corporation

JPMorgan Chase & Co.

Доходность на риск

TFC vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TFC
Ранг доходности на риск TFC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC: 6767
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг доходности на риск JPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFCJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

2.36

+0.91

TFC vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TFCJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.71

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.64

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.72

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TFC и JPM

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и JPM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TFCJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-76.16%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-15.47%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-24.42%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.11%

-38.77%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-43.63%

-15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-9.63%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-17.62%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

6.46%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и JPM

Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TFCJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.39%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

17.16%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

21.41%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.86%

24.41%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

27.37%

+6.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и JPM

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности JPM в 1.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
TFC
Truist Financial Corporation
4.39%4.23%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
7.41B
73.66B
(TFC) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFC и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Truist Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
63.1%
64.3%
Активы портфеля
TFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

TFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

TFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.


Часто задаваемые вопросы


TFC and JPM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFC has higher volatility (7.29%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, TFC dropped -66.56% vs JPM's -76.16%.

TFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFC и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор