Сравнение TFC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Truist Financial Corporation (TFC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности TFC и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFC и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | -4.12% | 19.05% | 23.72% | -8.59% | -23.53% | 26.08% | -11.16% | 34.55% | -10.24% | 8.66% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
TFC:
$60.03B
JPM:
$825.20B
TFC:
$4.09
JPM:
$20.42
TFC:
11.43
JPM:
14.47
TFC:
1.34
JPM:
1.60
TFC:
1.99
JPM:
3.22
TFC:
1.00
JPM:
2.41
TFC:
$30.44B
JPM:
$256.52B
TFC:
$18.94B
JPM:
$168.20B
TFC:
$7.05B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, TFC показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.62% против 20.50% соответственно.
TFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 7.62%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFC vs. JPM — Ранг доходности на риск
TFC
JPM
Сравнение TFC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFC | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.94 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.48 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 4.00 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.94 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.75 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TFC и JPM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFC и JPM
Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | 4.45% | 4.23% | 4.79% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.45% | 2.78% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок TFC и JPM
Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -76.16% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -15.47% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.11% | -38.77% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -43.63% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -11.72% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -17.66% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 5.72% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFC и JPM
Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.28% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 17.19% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 25.24% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 24.34% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.57% | 27.38% | +6.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFC и JPM
TFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.25B при выручке в 7.66B, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
TFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 7.66B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
TFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 7.66B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.