Сравнение TFC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Truist Financial Corporation (TFC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFC или JPM.
Основные характеристики
| TFC | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.75% | 34.19% |
| Дох-ть за 1 год | 45.42% | 59.62% |
| Дох-ть за 3 года | -7.96% | 13.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.62% | 14.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.94% | 17.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 5.13 |
| Коэф-т Мартина | 13.42 | 19.57 |
| Индекс Язвы | 4.41% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 26.47% | 19.54% |
| Макс. просадка | -66.56% | -74.02% |
| Текущая просадка | -26.69% | -1.14% |
Фундаментальные показатели
| TFC | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.34B | $627.65B |
| EPS | -$5.09 | $18.00 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 4.42 |
| Общая выручка (12 мес.) | $25.14B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.81B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.97B | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между TFC и JPM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TFC и JPM
С начала года, TFC показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 34.19%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.94% против 17.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TFC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFC и JPM
Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности JPM в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | 4.86% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.44% | 2.77% | 2.44% | 3.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.06% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок TFC и JPM
Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TFC и JPM
Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности