PortfoliosLab logo
Сравнение TFC с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TFC и JPM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TFC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,870.19%
9,309.29%
TFC
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFC:

0.06

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

TFC:

0.31

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

TFC:

1.04

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

TFC:

0.04

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

TFC:

0.21

JPM:

4.27

Индекс Язвы

TFC:

8.58%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

TFC:

30.89%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

TFC:

-66.56%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

TFC:

-34.04%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFC:

$49.63B

JPM:

$679.88B

EPS

TFC:

-$0.19

JPM:

$20.39

Коэффициент PEG

TFC:

1.94

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

TFC:

4.30

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

TFC:

0.84

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

TFC:

$8.46B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFC:

$8.46B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

TFC:

-$1.49B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 3.77% против 17.68% соответственно.


TFC

С начала года

-12.18%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-9.62%

1 год

3.57%

5 лет

4.86%

10 лет

3.77%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.15%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFC и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TFC
Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TFC: 0.06
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TFC: 0.31
JPM: 1.56
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TFC: 1.04
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TFC: 0.04
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TFC: 0.21
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
1.04
TFC
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и JPM

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности JPM в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFC
Truist Financial Corporation
5.52%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок TFC и JPM

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.04%
-12.47%
TFC
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и JPM

Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.32%
15.62%
TFC
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию