Сравнение TEVA с MRK
TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TEVA in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, MRK in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, TEVA returned -4.12%/yr vs 11.61%/yr for MRK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEVA и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEVA показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: -4.12% против 11.61% соответственно.
TEVA
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 21.19%
- 1 год
- 96.52%
- 3 года*
- 68.40%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- -4.12%
MRK
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 59.23%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам TEVA и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 10.32% | 41.61% | 111.11% | 14.47% | 13.86% | -16.99% | -1.53% | -36.45% | -18.63% | -46.18% |
MRK Merck & Co., Inc. | 15.10% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between TEVA and MRK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between TEVA and MRK shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEVA:
$40.59B
MRK:
$297.28B
TEVA:
$1.34
MRK:
$3.58
TEVA:
25.74
MRK:
33.55
TEVA:
0.20
MRK:
0.03
TEVA:
2.32
MRK:
4.57
TEVA:
4.93
MRK:
6.48
TEVA:
$17.35B
MRK:
$65.59B
TEVA:
$9.03B
MRK:
$49.79B
TEVA:
$3.05B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEVA vs. MRK — Ранг доходности на риск
TEVA
MRK
Сравнение TEVA c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEVA | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 5.24 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 13.14 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEVA | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.18 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.51 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TEVA и MRK
Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEVA | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -68.61% | -22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -11.37% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.70% | -43.44% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -43.44% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.41% | -43.44% | -44.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -4.06% | -45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -18.84% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 4.52% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEVA и MRK
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и Merck & Co., Inc. (MRK) имеют волатильность 8.99% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEVA | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 9.44% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | 18.19% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 27.31% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.95% | 23.72% | +19.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | 22.96% | +24.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEVA и MRK
TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.76% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEVA и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teva Pharmaceutical Industries Limited и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEVA и MRK
TEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
TEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
TEVA and MRK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.44%) compared to TEVA (8.99%). In terms of maximum drawdown, TEVA dropped -90.89% vs MRK's -68.61%.
TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEVA и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор