Сравнение TEVA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEVA или IVV.
Основные характеристики
TEVA | IVV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 76.34% | 19.04% |
Дох-ть за 1 год | 74.34% | 26.62% |
Дох-ть за 3 года | 26.78% | 9.85% |
Дох-ть за 5 лет | 18.36% | 15.18% |
Дох-ть за 10 лет | -9.12% | 12.93% |
Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.19 |
Дневная вол-ть | 34.87% | 12.70% |
Макс. просадка | -93.11% | -55.25% |
Текущая просадка | -72.52% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между TEVA и IVV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TEVA и IVV
С начала года, TEVA показывает доходность 76.34%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -9.12% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEVA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEVA и IVV
TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 3.75% | 2.08% | 2.37% | 3.19% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок TEVA и IVV
Максимальная просадка TEVA за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEVA и IVV
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.