PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEVA с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEVA с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TEVA и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEVA и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		-3.08%41.61%111.11%14.47%13.86%-16.99%-1.53%-36.45%-18.63%-46.18%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, TEVA показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -5.21% против 14.11% соответственно.

TEVA

1 день
0.43%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
50.80%
1 год
97.84%
3 года*
50.64%
5 лет*
21.38%
10 лет*
-5.21%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teva Pharmaceutical Industries Limited

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TEVA:
TEVA с SPYTEVA с KVUETEVA с INCRTEVA с AZN.LTEVA с IHETEVA с WUXAYTEVA с XLV
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

TEVA vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEVA
Ранг доходности на риск TEVA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEVA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEVA c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEVAIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.00

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.52

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.54

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

7.28

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEVA vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEVA на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEVA и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEVAIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.00

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.78

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между TEVA и IVV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEVA и IVV

TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.88%3.19%1.77%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TEVA и IVV

Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

TEVAIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-55.25%

-35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-12.06%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-24.53%

-19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.71%

-33.90%

-54.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.29%

-5.57%

-49.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.90%

-10.84%

-21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

2.55%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TEVA и IVV

Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEVAIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

5.34%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

9.47%

+17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

18.31%

+23.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

16.89%

+25.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.20%

18.03%

+29.17%