PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TEL с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TEL и BPTRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TEL и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.58%
53.40%
TEL
BPTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEL:

0.27

BPTRX:

1.26

Коэф-т Сортино

TEL:

0.54

BPTRX:

1.99

Коэф-т Омега

TEL:

1.06

BPTRX:

1.25

Коэф-т Кальмара

TEL:

0.29

BPTRX:

0.86

Коэф-т Мартина

TEL:

1.16

BPTRX:

3.72

Индекс Язвы

TEL:

4.84%

BPTRX:

9.82%

Дневная вол-ть

TEL:

20.70%

BPTRX:

29.05%

Макс. просадка

TEL:

-81.07%

BPTRX:

-68.06%

Текущая просадка

TEL:

-9.16%

BPTRX:

-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью 34.76%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 10.41% против 19.34% соответственно.


TEL

С начала года

4.11%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-3.63%

1 год

5.60%

5 лет

10.33%

10 лет

10.41%

BPTRX

С начала года

34.76%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

53.40%

1 год

33.62%

5 лет

25.76%

10 лет

19.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TEL c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.271.26
Коэффициент Сортино TEL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.541.99
Коэффициент Омега TEL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.25
Коэффициент Кальмара TEL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.290.86
Коэффициент Мартина TEL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.163.72
TEL
BPTRX

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
1.26
TEL
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и BPTRX

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TEL
TE Connectivity Ltd.
1.77%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%1.77%1.74%
BPTRX
Baron Partners Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEL и BPTRX

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.16%
-6.70%
TEL
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и BPTRX

Текущая волатильность для TE Connectivity Ltd. (TEL) составляет 5.39%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что TEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.39%
12.37%
TEL
BPTRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab