Сравнение TEGB.L с WDEP.L
TEGB.L (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - TEGB.L tracks the MSCI Europe NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. TEGB.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности TEGB.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEGB.L торгуется в GBP, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
TEGB.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 7.94%
WDEP.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEGB.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
TEGB.L
WDEP.L
Сравнение TEGB.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGB.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGB.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TEGB.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEGB.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGB.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEGB.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | — | — |
Сравнение комиссий TEGB.L и WDEP.L
TEGB.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGB.L и WDEP.L
Дивидендная доходность TEGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGB.L VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 2.70% | 2.41% | 2.78% | 2.65% | 2.85% | 2.52% | 2.38% | 3.84% | 3.26% | 2.10% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TEGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
TEGB.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for TEGB.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для TEGB.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор