PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGB.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEGB.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEGB.L (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - TEGB.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, TEGB.L returned 10.76%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TEGB.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности TEGB.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEGB.L торгуется в GBP, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEGB.L показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

TEGB.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.40%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.76%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEGB.L и IEDL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEGB.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		6.39%27.36%6.93%17.13%-6.85%19.36%2.38%14.64%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%10.07%

Correlation

The correlation between TEGB.L and IEDL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between TEGB.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEGB.L и IEDL.L

Секторы
TEGB.L
IEDL.L

Финансовые услуги

35.8%
22.6%

Промышленность

23.8%
17.0%

Технологии

10.8%
12.2%

Здравоохранение

10.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.2%

Сырьевые материалы

3.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.3%
8.6%

Энергетика

1.1%
5.1%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

TEGB.L
35.8%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

TEGB.L
23.8%
IEDL.L
17.0%

Технологии

TEGB.L
10.8%
IEDL.L
12.2%

Здравоохранение

TEGB.L
10.4%
IEDL.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

TEGB.L
9.4%
IEDL.L
6.2%

Сырьевые материалы

TEGB.L
3.2%
IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

TEGB.L
2.8%
IEDL.L
3.7%

Коммунальные услуги

TEGB.L
2.0%
IEDL.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

TEGB.L
1.3%
IEDL.L
8.6%

Энергетика

TEGB.L
1.1%
IEDL.L
5.1%

Недвижимость

TEGB.L
0.9%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с TEGB.L:
TEGB.L с ESIF.LTEGB.L с GDGB.LTEGB.L с DFNG.LTEGB.L с MMS.LTEGB.L с LGUK.LTEGB.L с SPEX.LTEGB.L с LDEG.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

TEGB.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGB.L
Ранг доходности на риск TEGB.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGB.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGB.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGB.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGB.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGB.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.68

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.60

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.42

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

12.66

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGB.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGB.L на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGB.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGB.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.68

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TEGB.L и IEDL.L

Максимальная просадка TEGB.L за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGB.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEGB.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.69%

-34.37%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.54%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-16.23%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-16.28%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.84%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.72%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.86%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGB.L и IEDL.L

Текущая волатильность для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) составляет 4.34%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что TEGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEGB.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.76%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.06%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

13.48%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.30%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.59%

-0.59%

Сравнение комиссий TEGB.L и IEDL.L

TEGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGB.L и IEDL.L

Дивидендная доходность TEGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
TEGB.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.69%2.41%2.78%2.65%2.85%2.52%2.38%3.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TEGB.L and IEDL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TEGB.L.

TEGB.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TEGB.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEGB.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор