PortfoliosLab logo
Сравнение TEF с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TEF и SPLG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TEF и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefónica, S.A. (TEF) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.31%
554.02%
TEF
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEF:

1.19

SPLG:

0.54

Коэф-т Сортино

TEF:

1.70

SPLG:

0.88

Коэф-т Омега

TEF:

1.21

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

TEF:

0.39

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

TEF:

3.31

SPLG:

2.27

Индекс Язвы

TEF:

7.40%

SPLG:

4.60%

Дневная вол-ть

TEF:

20.60%

SPLG:

19.29%

Макс. просадка

TEF:

-78.41%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

TEF:

-52.26%

SPLG:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, TEF показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции TEF уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -3.89% против 12.11% соответственно.


TEF

С начала года

26.37%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

13.40%

1 год

21.75%

5 лет

10.47%

10 лет

-3.89%

SPLG

С начала года

-5.70%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.83%

5 лет

15.26%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEF и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEF
Ранг риск-скорректированной доходности TEF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEF c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TEF) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TEF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEF: 1.19
SPLG: 0.54
Коэффициент Сортино TEF, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEF: 1.70
SPLG: 0.88
Коэффициент Омега TEF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEF: 1.21
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара TEF, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEF: 0.39
SPLG: 0.56
Коэффициент Мартина TEF, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEF: 3.31
SPLG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа TEF на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SPLG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEF и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.54
TEF
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEF и SPLG

Дивидендная доходность TEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SPLG в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEF
Telefónica, S.A.
6.26%7.91%8.31%8.77%9.62%11.23%6.40%5.52%4.73%8.90%8.87%6.85%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок TEF и SPLG

Максимальная просадка TEF за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.26%
-9.83%
TEF
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности TEF и SPLG

Текущая волатильность для Telefónica, S.A. (TEF) составляет 11.46%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что TEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.46%
14.16%
TEF
SPLG