Сравнение TECW.L с XSTC.L
TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECW.L returned 29.52%/yr vs 30.65%/yr for XSTC.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TECW.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности TECW.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TECW.L торгуется в GBP, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECW.L показывает доходность 24.30%, а XSTC.L немного ниже – 23.32%.
TECW.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSTC.L
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 24.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECW.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.30% | 13.84% | 36.32% | 46.35% | -17.74% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 23.32% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -18.11% |
Correlation
The correlation between TECW.L and XSTC.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between TECW.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECW.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
TECW.L
XSTC.L
Сравнение TECW.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECW.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.04 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 7.79 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECW.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TECW.L и XSTC.L
Максимальная просадка TECW.L за все время составила -28.26%, примерно равная максимальной просадке XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECW.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -29.30% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -17.49% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -29.30% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.71% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -6.30% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 6.83% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECW.L и XSTC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеют волатильность 6.85% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECW.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.05% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 14.45% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 19.63% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 22.22% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 22.43% | -0.42% |
Сравнение комиссий TECW.L и XSTC.L
TECW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECW.L и XSTC.L
TECW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TECW.L and XSTC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for TECW.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for TECW.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для TECW.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор