PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECW.L с UDVD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECW.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TECW.L торгуется в GBP, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TECW.L показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у UDVD.L с доходностью 7.40%.


TECW.L

1 день
-1.91%
1 месяц
12.81%
С начала года
24.30%
6 месяцев
22.10%
1 год
51.61%
3 года*
29.52%
5 лет*
10 лет*

UDVD.L

1 день
0.08%
1 месяц
1.26%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.79%
1 год
14.79%
3 года*
6.97%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECW.L и UDVD.L


2026 (YTD)2025202420232022
TECW.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
24.30%13.84%36.32%46.35%-17.74%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
7.40%0.84%9.52%-3.04%7.77%

Correlation

The correlation between TECW.L and UDVD.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.27

The correlation between TECW.L and UDVD.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Доходность на риск

TECW.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECW.L
Ранг доходности на риск TECW.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECW.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECW.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECW.LUDVD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.15

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

5.60

+2.43

TECW.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECW.L на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа UDVD.L равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECW.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECW.LUDVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.29

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.77

+0.25

Просадки

Сравнение просадок TECW.L и UDVD.L

Максимальная просадка TECW.L за все время составила -28.26%, примерно равная максимальной просадке UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и UDVD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECW.LUDVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-28.19%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-6.47%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.26%

-16.57%

-11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-3.29%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-4.22%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

2.48%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TECW.L и UDVD.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что TECW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECW.LUDVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.00%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

8.23%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

10.81%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

13.76%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

16.06%

+5.95%

Сравнение комиссий TECW.L и UDVD.L

TECW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECW.L и UDVD.L

TECW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECW.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
2.05%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Часто задаваемые вопросы


TECW.L and UDVD.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TECW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TECW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.

TECW.L is categorized as Technology Equities, while UDVD.L is Large Cap Blend Equities. TECW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.30% for TECW.L and 0.35% for UDVD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECW.L и UDVD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор