Сравнение TECW.L с SXRP.DE
TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and SXRP.DE (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - TECW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SXRP.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 3-7. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECW.L returned 20.04%/yr vs 0.94%/yr for SXRP.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TECW.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for SXRP.DE.
Доходность
Сравнение доходности TECW.L и SXRP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TECW.L торгуется в GBP, в то время как SXRP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRP.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TECW.L показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у SXRP.DE с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции TECW.L превзошли акции SXRP.DE по среднегодовой доходности: 20.04% против 0.94% соответственно.
TECW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 41.83%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 20.04%
SXRP.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.94%
Сравнение доходности по годам TECW.L и SXRP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 15.98% | 13.84% | 36.32% | 46.35% | -42.91% | 29.62% | 43.31% | 47.39% | -2.74% | 37.94% |
SXRP.DE iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.95% | 7.80% | -2.36% | 3.80% | -7.30% | -8.52% | 7.56% | -2.52% | 1.57% | 4.37% |
Correlation
The correlation between TECW.L and SXRP.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between TECW.L and SXRP.DE shifts across timeframes, from -0.02 (10 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECW.L vs. SXRP.DE — Ранг доходности на риск
TECW.L
SXRP.DE
Сравнение TECW.L c SXRP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECW.L | SXRP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.07 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.49 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 1.11 | +5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECW.L и SXRP.DE
Максимальная просадка TECW.L за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки SXRP.DE в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и SXRP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECW.L | SXRP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -19.49% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -4.02% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -5.01% | -23.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -14.21% | -30.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -19.49% | -25.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -9.77% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -7.24% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 1.78% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECW.L и SXRP.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что TECW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECW.L | SXRP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 1.28% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 3.69% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 4.88% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 6.12% | +18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 7.50% | +15.87% |
Сравнение комиссий TECW.L и SXRP.DE
TECW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXRP.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECW.L и SXRP.DE
Ни TECW.L, ни SXRP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TECW.L and SXRP.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for TECW.L.
TECW.L is categorized as Technology Equities, while SXRP.DE is European Government Bonds. TECW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SXRP.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 3-7. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for TECW.L and 0.15% for SXRP.DE.
Подберите оптимальное распределение для TECW.L и SXRP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор