Сравнение TECW.L с SWDA.L
TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - TECW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECW.L returned 20.04%/yr vs 13.92%/yr for SWDA.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECW.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности TECW.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TECW.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TECW.L показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции TECW.L превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 20.04% против 13.92% соответственно.
TECW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 41.83%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 20.04%
SWDA.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам TECW.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 15.98% | 13.84% | 36.32% | 46.35% | -42.91% | 29.62% | 43.31% | 47.39% | -2.74% | 37.94% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
Correlation
The correlation between TECW.L and SWDA.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.58 |
Over the past year, TECW.L and SWDA.L have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECW.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
TECW.L
SWDA.L
Сравнение TECW.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECW.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.80 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 14.90 | -8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECW.L и SWDA.L
Максимальная просадка TECW.L за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECW.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -41.70% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -6.55% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -18.50% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -18.50% | -26.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -25.58% | -19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -1.23% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -9.49% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 1.67% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECW.L и SWDA.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что TECW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECW.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 3.28% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 7.65% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 10.47% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 13.34% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 14.58% | +8.79% |
Сравнение комиссий TECW.L и SWDA.L
TECW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECW.L и SWDA.L
Ни TECW.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TECW.L and SWDA.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for TECW.L.
TECW.L is categorized as Technology Equities, while SWDA.L is Global Equities. TECW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SWDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for TECW.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для TECW.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор