Сравнение TECW.L с GXLK.L
TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECW.L returned 29.52%/yr vs 26.51%/yr for GXLK.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TECW.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности TECW.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECW.L показывает доходность 24.30%, а GXLK.L немного ниже – 23.38%.
TECW.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECW.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.30% | 13.84% | 36.32% | 46.35% | -17.74% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
Correlation
The correlation between TECW.L and GXLK.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between TECW.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECW.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
TECW.L
GXLK.L
Сравнение TECW.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECW.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.21 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 8.20 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECW.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TECW.L и GXLK.L
Максимальная просадка TECW.L за все время составила -28.26%, примерно равная максимальной просадке GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECW.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -28.24% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -16.67% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -28.24% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.76% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -7.64% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 6.54% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECW.L и GXLK.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеют волатильность 6.85% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECW.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.90% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 14.09% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 19.32% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 26.83% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 26.83% | -4.82% |
Сравнение комиссий TECW.L и GXLK.L
TECW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECW.L и GXLK.L
Ни TECW.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TECW.L and GXLK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for TECW.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.30% for TECW.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для TECW.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор