Сравнение TECW.L с ACWD.L
TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TECW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECW.L returned 29.52%/yr vs 18.19%/yr for ACWD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECW.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.
Доходность
Сравнение доходности TECW.L и ACWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TECW.L торгуется в GBP, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TECW.L показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью 11.99%.
TECW.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам TECW.L и ACWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.30% | 13.84% | 36.32% | 46.35% | -17.74% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 11.96% | 14.08% | 19.81% | 16.16% | -7.30% |
Correlation
The correlation between TECW.L and ACWD.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between TECW.L and ACWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECW.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск
TECW.L
ACWD.L
Сравнение TECW.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECW.L | ACWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.38 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 16.69 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECW.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TECW.L и ACWD.L
Максимальная просадка TECW.L за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и ACWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECW.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -25.57% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -6.87% | -9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -18.26% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.33% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -3.56% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 1.81% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECW.L и ACWD.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TECW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECW.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.71% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 9.35% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 12.02% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 14.27% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 15.40% | +6.61% |
Сравнение комиссий TECW.L и ACWD.L
TECW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECW.L и ACWD.L
Ни TECW.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TECW.L and ACWD.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for TECW.L.
TECW.L is categorized as Technology Equities, while ACWD.L is Global Equities. TECW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.30% for TECW.L and 0.12% for ACWD.L.
Подберите оптимальное распределение для TECW.L и ACWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор