PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECK с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TECK и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
7.73%
TECK
XOM

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции TECK превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 12.04% против 6.77% соответственно.


TECK

С начала года

11.91%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-6.91%

1 год

30.88%

5 лет (среднегодовая)

26.27%

10 лет (среднегодовая)

12.04%

XOM

С начала года

24.45%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

5.89%

1 год

19.11%

5 лет (среднегодовая)

17.26%

10 лет (среднегодовая)

6.77%

Фундаментальные показатели


TECKXOM
Рыночная капитализация$23.97B$528.82B
EPS$2.07$8.15
Цена/прибыль22.7714.76
PEG коэффициент2.026.10
Общая выручка (12 мес.)$14.83B$342.95B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.93B$85.46B
EBITDA (12 мес.)$4.62B$75.25B

Основные характеристики


TECKXOM
Коэф-т Шарпа0.840.99
Коэф-т Сортино1.381.48
Коэф-т Омега1.161.18
Коэф-т Кальмара1.021.02
Коэф-т Мартина3.174.53
Индекс Язвы9.57%4.21%
Дневная вол-ть36.05%19.22%
Макс. просадка-95.25%-62.40%
Текущая просадка-13.81%-3.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TECK и XOM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECK c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.840.99
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.381.48
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.18
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.021.02
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.174.53
TECK
XOM

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
0.99
TECK
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и XOM

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности XOM в 3.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECK
Teck Resources Limited
1.58%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.19%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

Сравнение просадок TECK и XOM

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.81%
-3.24%
TECK
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и XOM

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.62%
5.13%
TECK
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию