PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECK с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TECKXOM
Дох-ть с нач. г.16.80%24.25%
Дох-ть за 1 год43.66%21.75%
Дох-ть за 3 года23.61%26.91%
Дох-ть за 5 лет25.36%16.72%
Дох-ть за 10 лет13.61%6.79%
Коэф-т Шарпа1.211.13
Коэф-т Сортино1.801.66
Коэф-т Омега1.211.20
Коэф-т Кальмара1.361.16
Коэф-т Мартина4.735.16
Индекс Язвы9.20%4.22%
Дневная вол-ть35.93%19.28%
Макс. просадка-95.25%-62.40%
Текущая просадка-10.04%-3.40%

Фундаментальные показатели


TECKXOM
Рыночная капитализация$25.04B$532.29B
EPS$2.08$8.03
Цена/прибыль23.4115.08
PEG коэффициент2.026.15
Общая выручка (12 мес.)$11.97B$342.95B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.45B$85.46B
EBITDA (12 мес.)$4.15B$61.44B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TECK и XOM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TECK и XOM

С начала года, TECK показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции TECK превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 13.61% против 6.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.69%
4.34%
TECK
XOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECK c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.73
XOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.16

Сравнение коэффициента Шарпа TECK и XOM

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
1.13
TECK
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и XOM

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности XOM в 3.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECK
Teck Resources Limited
1.51%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.14%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

Сравнение просадок TECK и XOM

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.04%
-3.40%
TECK
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и XOM

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
5.43%
TECK
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию