PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECK-B.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECK-B.TO с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECK-B.TO (Teck Resources Limited) is a stock, while CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) is Money Market fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, TECK-B.TO returned 20.26%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TECK-B.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Teck Resources Limited (TECK-B.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECK-B.TO показывает доходность 42.68%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.

TECK-B.TO

1 день
0.09%
1 месяц
18.84%
С начала года
42.68%
6 месяцев
50.04%
1 год
85.10%
3 года*
20.26%
5 лет*
27.45%
10 лет*
21.75%

CASH.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.23%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECK-B.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TECK-B.TO
Teck Resources Limited		42.68%13.74%5.72%11.61%43.23%7.08%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.84%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Correlation

The correlation between TECK-B.TO and CASH.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.01

The correlation between TECK-B.TO and CASH.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teck Resources Limited

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с TECK-B.TO:
TECK-B.TO с FCXTECK-B.TO с TECKTECK-B.TO с HXQ.TOTECK-B.TO с HBM.TOTECK-B.TO с QQQTECK-B.TO с SCHGTECK-B.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

TECK-B.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECK-B.TO
Ранг доходности на риск TECK-B.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECK-B.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK-B.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECK-B.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK-B.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECK-B.TOCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
10.38

-8.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
32.63

-30.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

7.50

-6.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

112.00

-108.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

470.40

-461.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECK-B.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECK-B.TO на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK-B.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECK-B.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

10.38

-8.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

5.52

-5.54

Просадки

Сравнение просадок TECK-B.TO и CASH.TO

Максимальная просадка TECK-B.TO за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK-B.TO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECK-B.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-0.80%

-97.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.67%

-0.02%

-25.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.51%

-0.06%

-42.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

0.00%

-31.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.52%

-0.00%

-75.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.70%

0.00%

+9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TECK-B.TO и CASH.TO

Teck Resources Limited (TECK-B.TO) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TECK-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECK-B.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

0.06%

+15.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.17%

0.13%

+33.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.41%

0.22%

+44.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.90%

0.61%

+42.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.06%

0.61%

+46.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK-B.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность TECK-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECK-B.TO
Teck Resources Limited		0.53%0.76%1.72%1.79%1.95%0.55%0.87%0.89%0.98%1.83%0.37%3.75%

Часто задаваемые вопросы

TECK-B.TO and CASH.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECK-B.TO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор