Сравнение TECI.TO с XEXP.TO
TECI.TO (TD Global Technology Innovators Index ETF) and XEXP.TO (iShares Exponential Technologies Index ETF) are both Technology Equities funds - TECI.TO tracks the Solactive Global Technology Innovators Index (CA NTR) while XEXP.TO tracks the Morningstar Exponential Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECI.TO returned 35.69%/yr vs 17.58%/yr for XEXP.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TECI.TO charges 0.50%/yr vs 0.44%/yr for XEXP.TO.
Доходность
Сравнение доходности TECI.TO и XEXP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECI.TO показывает доходность 47.65%, что значительно выше, чем у XEXP.TO с доходностью 21.03%.
TECI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- 47.65%
- 6 месяцев
- 43.83%
- 1 год
- 75.33%
- 3 года*
- 35.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEXP.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECI.TO и XEXP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECI.TO TD Global Technology Innovators Index ETF | 47.65% | 21.96% | 28.21% | 40.27% | -12.67% |
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 21.03% | 13.97% | 9.27% | 24.40% | 1.69% |
Correlation
The correlation between TECI.TO and XEXP.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECI.TO vs. XEXP.TO — Ранг доходности на риск
TECI.TO
XEXP.TO
Сравнение TECI.TO c XEXP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECI.TO | XEXP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 3.23 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.01 | 10.05 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECI.TO | XEXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 2.38 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.91 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок TECI.TO и XEXP.TO
Максимальная просадка TECI.TO за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки XEXP.TO в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECI.TO и XEXP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECI.TO | XEXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.94% | -22.44% | -32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -22.44% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -3.99% | -18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.88% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECI.TO и XEXP.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что TECI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEXP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECI.TO | XEXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.58% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 12.89% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 16.49% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 18.91% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.40% | 18.91% | +10.49% |
Сравнение комиссий TECI.TO и XEXP.TO
TECI.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEXP.TO в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECI.TO и XEXP.TO
Дивидендная доходность TECI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности XEXP.TO в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TECI.TO TD Global Technology Innovators Index ETF | 0.07% | 0.10% | 0.43% | 0.55% | 0.77% |
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 0.54% | 0.65% | 0.80% | 0.63% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TECI.TO and XEXP.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEXP.TO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEXP.TO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for TECI.TO.
TECI.TO tracks Solactive Global Technology Innovators Index (CA NTR), while XEXP.TO tracks Morningstar Exponential Technologies Index. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TECI.TO and 0.44% for XEXP.TO.
Подберите оптимальное распределение для TECI.TO и XEXP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор