Сравнение TECI.TO с VEQT.TO
TECI.TO (TD Global Technology Innovators Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - TECI.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Innovators Index (CA NTR), while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. TECI.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECI.TO charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности TECI.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECI.TO показывает доходность 47.65%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 10.46%.
TECI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 15.72%
- С начала года
- 47.65%
- 6 месяцев
- 43.83%
- 1 год
- 74.78%
- 3 года*
- 35.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEQT.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECI.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TECI.TO TD Global Technology Innovators Index ETF | 47.65% | 17.02% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 10.46% | 16.18% |
Correlation
The correlation between TECI.TO and VEQT.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECI.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
TECI.TO
VEQT.TO
Сравнение TECI.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECI.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECI.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.40 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок TECI.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка TECI.TO за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -8.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECI.TO и VEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECI.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.94% | -8.05% | -46.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.61% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -0.97% | -21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECI.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECI.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 11.94% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 11.94% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.40% | 11.94% | +17.46% |
Сравнение комиссий TECI.TO и VEQT.TO
TECI.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECI.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность TECI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TECI.TO TD Global Technology Innovators Index ETF | 0.07% | 0.10% | 0.43% | 0.55% | 0.77% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.28% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECI.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for TECI.TO.
TECI.TO is categorized as Technology Equities, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for TECI.TO and 0.24% for VEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для TECI.TO и VEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор