Сравнение TEC.TO с TGED.TO
TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) and TGED.TO (TD Active Global Enhanced Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while TGED.TO is a Global Equity Income fund actively managed by TD. TEC.TO is passively managed, while TGED.TO is actively managed. Over the past 5 years, TEC.TO returned 20.37%/yr vs 17.17%/yr for TGED.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEC.TO charges 0.39%/yr vs 0.72%/yr for TGED.TO.
Доходность
Сравнение доходности TEC.TO и TGED.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEC.TO показывает доходность 17.79%, а TGED.TO немного выше – 18.55%.
TEC.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- —
TGED.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEC.TO и TGED.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 17.79% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.19% | 25.46% | 47.54% | 12.64% |
TGED.TO TD Active Global Enhanced Dividend ETF | 18.55% | 10.63% | 38.60% | 23.33% | -14.27% | 20.42% | 19.17% | 10.07% |
Correlation
The correlation between TEC.TO and TGED.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.79 |
The correlation between TEC.TO and TGED.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TEC.TO и TGED.TO
Секторы
TEC.TO
TGED.TO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
TEC.TO
TGED.TO
Коммуникационные услуги
TEC.TO
TGED.TO
Потребительский циклический сектор
TEC.TO
TGED.TO
Финансовые услуги
TEC.TO
TGED.TO
Промышленность
TEC.TO
TGED.TO
Здравоохранение
TEC.TO
TGED.TO
Недвижимость
TEC.TO
TGED.TO
Сырьевые материалы
TEC.TO
-
TGED.TO
Потребительский защитный сектор
TEC.TO
-
TGED.TO
Энергетика
TEC.TO
-
TGED.TO
Коммунальные услуги
TEC.TO
-
TGED.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEC.TO vs. TGED.TO — Ранг доходности на риск
TEC.TO
TGED.TO
Сравнение TEC.TO c TGED.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEC.TO | TGED.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.81 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 10.35 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEC.TO | TGED.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.88 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TEC.TO и TGED.TO
Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки TGED.TO в -26.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и TGED.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEC.TO | TGED.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.31% | -26.19% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -10.76% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -19.41% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -23.05% | -12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.21% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -4.66% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.92% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEC.TO и TGED.TO
Текущая волатильность для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) составляет 4.75%, в то время как у TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGED.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEC.TO | TGED.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 6.36% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 13.28% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 16.12% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 15.77% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 16.77% | +7.01% |
Сравнение комиссий TEC.TO и TGED.TO
TEC.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TGED.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEC.TO и TGED.TO
Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TGED.TO в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% |
TGED.TO TD Active Global Enhanced Dividend ETF | 3.32% | 3.79% | 3.01% | 3.97% | 4.70% | 3.44% | 3.63% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TEC.TO and TGED.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEC.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEC.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.72% for TGED.TO.
TEC.TO is categorized as Technology Equities, while TGED.TO is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.39% for TEC.TO and 0.72% for TGED.TO.
Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и TGED.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор