Сравнение TEC.TO с QQC-F.TO
TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TEC.TO returned 20.37%/yr vs 16.21%/yr for QQC-F.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TEC.TO charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.
Доходность
Сравнение доходности TEC.TO и QQC-F.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEC.TO показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 19.18%.
TEC.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- —
QQC-F.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.19%
Сравнение доходности по годам TEC.TO и QQC-F.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 17.79% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.19% | 25.46% | 47.54% | 12.64% |
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 19.18% | 18.41% | 24.19% | 52.81% | -33.42% | 27.15% | 45.04% | 14.82% |
Correlation
The correlation between TEC.TO and QQC-F.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.92 |
The correlation between TEC.TO and QQC-F.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TEC.TO и QQC-F.TO
Секторы
TEC.TO
QQC-F.TO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
TEC.TO
QQC-F.TO
Коммуникационные услуги
TEC.TO
QQC-F.TO
Потребительский циклический сектор
TEC.TO
QQC-F.TO
Финансовые услуги
TEC.TO
QQC-F.TO
Промышленность
TEC.TO
QQC-F.TO
Здравоохранение
TEC.TO
QQC-F.TO
Недвижимость
TEC.TO
QQC-F.TO
Сырьевые материалы
TEC.TO
-
QQC-F.TO
Потребительский защитный сектор
TEC.TO
-
QQC-F.TO
Энергетика
TEC.TO
-
QQC-F.TO
Коммунальные услуги
TEC.TO
-
QQC-F.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEC.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск
TEC.TO
QQC-F.TO
Сравнение TEC.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEC.TO | QQC-F.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.83 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 10.53 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEC.TO | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.73 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TEC.TO и QQC-F.TO
Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, примерно равная максимальной просадке QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и QQC-F.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEC.TO | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.31% | -36.03% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -13.16% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -22.76% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -36.03% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.73% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -5.50% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 3.53% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEC.TO и QQC-F.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEC.TO | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.48% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 12.08% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 15.89% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.44% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 22.54% | +1.24% |
Сравнение комиссий TEC.TO и QQC-F.TO
TEC.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEC.TO и QQC-F.TO
Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.00% | 0.09% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.66% | 0.49% | 0.64% | 0.77% | 0.66% | 0.81% | 0.76% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEC.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for TEC.TO.
TEC.TO is categorized as Technology Equities, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. TEC.TO tracks Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: TD and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for TEC.TO and 0.20% for QQC-F.TO.
Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и QQC-F.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор