PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC.TO с CHPS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC.TO с CHPS-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) and CHPS-U.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while CHPS-U.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TEC.TO returned 31.10%/yr vs 50.61%/yr for CHPS-U.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TEC.TO charges 0.39%/yr vs 0.63%/yr for CHPS-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности TEC.TO и CHPS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEC.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEC.TO показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у CHPS-U.TO с доходностью 62.62%.

TEC.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
10.81%
С начала года
17.79%
6 месяцев
14.85%
1 год
40.10%
3 года*
31.10%
5 лет*
20.37%
10 лет*
—

CHPS-U.TO

1 день
-1.41%
1 месяц
23.82%
С начала года
62.62%
6 месяцев
56.98%
1 год
130.20%
3 года*
50.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC.TO и CHPS-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		17.79%15.45%45.60%53.28%-32.19%16.54%
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		62.62%44.87%21.17%71.89%-39.05%-0.40%

Correlation

The correlation between TEC.TO and CHPS-U.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Leaders Index ETF

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с QQQCHPS-U.TO с HBGD.TOCHPS-U.TO с MTRX.TOCHPS-U.TO с SMGB.L

Доходность на риск

TEC.TO vs. CHPS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC.TO c CHPS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEC.TOCHPS-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.76

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.22

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

9.57

-7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

30.92

-24.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC.TO vs. CHPS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC.TO на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа CHPS-U.TO равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC.TO и CHPS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEC.TOCHPS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.76

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.64

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TEC.TO и CHPS-U.TO

Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки CHPS-U.TO в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и CHPS-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEC.TOCHPS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-48.89%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-13.68%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-36.00%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.41%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-15.04%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

4.23%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC.TO и CHPS-U.TO

Текущая волатильность для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) составляет 4.75%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEC.TOCHPS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

11.24%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

27.28%

-14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

34.91%

-18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

38.66%

-16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

38.66%

-14.88%

Сравнение комиссий TEC.TO и CHPS-U.TO

TEC.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CHPS-U.TO в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC.TO и CHPS-U.TO

Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как CHPS-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.00%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

TEC.TO and CHPS-U.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEC.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEC.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS-U.TO.

TEC.TO is categorized as Technology Equities, while CHPS-U.TO is Semiconductors. TEC.TO tracks Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while CHPS-U.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index. They also come from different issuers: TD and Global X. Their fees differ too: 0.39% for TEC.TO and 0.63% for CHPS-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и CHPS-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор