PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDY с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDY с XLU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDY или XLU.

Корреляция

Корреляция между TDY и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TDY и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDY:

1.09

XLU:

0.90

Коэф-т Сортино

TDY:

1.69

XLU:

1.41

Коэф-т Омега

TDY:

1.23

XLU:

1.18

Коэф-т Кальмара

TDY:

1.19

XLU:

1.62

Коэф-т Мартина

TDY:

5.50

XLU:

4.12

Индекс Язвы

TDY:

4.74%

XLU:

4.12%

Дневная вол-ть

TDY:

23.73%

XLU:

17.18%

Макс. просадка

TDY:

-66.17%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

TDY:

-4.80%

XLU:

-2.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDY показывает доходность 6.42%, а XLU немного ниже – 6.13%. За последние 10 лет акции TDY превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 16.83% против 9.60% соответственно.

TDY

С начала года

6.42%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

1.29%

1 год

25.52%

5 лет

9.14%

10 лет

16.83%

XLU

С начала года

6.13%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

2.00%

1 год

15.33%

5 лет

11.21%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDY и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDY
Ранг риск-скорректированной доходности TDY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDY c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDY на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDY и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDY и XLU

TDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDY
Teledyne Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.85%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок TDY и XLU

Максимальная просадка TDY за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDY и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TDY и XLU

Teledyne Technologies Incorporated (TDY) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что TDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...